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內(nèi)容簡介

　　本書致力于描述和推斷多元時(shí)間序列中變量間內(nèi)生的動(dòng)態(tài)關(guān)系。作者討論了四種主要的時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模方法，包括自回歸整合移動(dòng)平均模型、同時(shí)方程模型、誤差糾正模型和向量自回歸模型，并詳細(xì)介紹了向量自回歸模型的設(shè)定、估計(jì)和推論，格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)以及對(duì)變量之間動(dòng)態(tài)關(guān)系進(jìn)行評(píng)價(jià)的沖擊反應(yīng)函數(shù)。此外，本書為讀者提供了若干實(shí)例，從多個(gè)角度充分展現(xiàn)了向量自回歸模型的具體運(yùn)用。

作者簡介

　　帕特里克·T.布蘭特，得克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校經(jīng)濟(jì)、政治和政策科學(xué)學(xué)院政治學(xué)副教授。研究集中在發(fā)展和運(yùn)用時(shí)間序列模型來分析政治制度、政治經(jīng)濟(jì)以及國際關(guān)系。約翰·T.威廉姆斯，加州大學(xué)河濱分校政治學(xué)系講座教授。他的工作主要集中于研究政治經(jīng)濟(jì)和政策分析中的統(tǒng)計(jì)方法。

圖書目錄

序
第1章前言
第2章對(duì)多元時(shí)間序列模型的介紹
第1節(jié) 同時(shí)方程方法
第2節(jié) 自回歸整合移動(dòng)平均模型
第3節(jié) 誤差糾正模型和倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院方法
第4節(jié) 向量自回歸
第5節(jié) 比較和總結(jié)
第3章基本的向量自回歸模型
第1節(jié) 動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)方程模型
第2節(jié) 向量自回歸的簡化形式
第3節(jié) 向量自回歸模型與動(dòng)態(tài)同時(shí)方程模型的關(guān)系
第4節(jié) 模型的運(yùn)用
第5節(jié) 向量自回歸模型的設(shè)定與分析
第6節(jié) 其他設(shè)定問題
第7節(jié) 向量自回歸模型中的單位根和誤差糾正
第8節(jié) 對(duì)向量自回歸模型的批評(píng)
第4章向量自回歸分析范例
第1節(jié) 公眾態(tài)度和宏觀政黨參與
第2節(jié) 有效公司稅率
第3節(jié) 結(jié)論
附錄
注釋
參考文獻(xiàn)
譯名對(duì)照表