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內(nèi)容簡介

　　本書在對我國系統(tǒng)性風(fēng)險和宏觀經(jīng)濟不確定性分別進行測度和描述性統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上，重點完成了以下幾個方面的研究工作：首先，選取時變Copula函數(shù)實證分析了二者的相依性關(guān)系，揭示了中國宏觀經(jīng)濟不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險的特征事實；其次，分別運用門檻模型和非線性向量自回歸模型實證研究了宏觀經(jīng)濟不確定性對系統(tǒng)性風(fēng)險的非線性影響效應(yīng)和影響機制；再次，基于面板數(shù)據(jù)模型和中介效應(yīng)模型探究了商業(yè)銀行流動性創(chuàng)造和網(wǎng)絡(luò)輿情在系統(tǒng)性風(fēng)險積累和傳染過程中的重要渠道作用；最后，構(gòu)建一個納入了宏觀經(jīng)濟不確定性、政策變化、金融系統(tǒng)脆弱性、風(fēng)險傳染性的系統(tǒng)性風(fēng)險綜合指標(biāo)，采用馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型對風(fēng)險動態(tài)進行識別和預(yù)測，并提出防范系統(tǒng)性風(fēng)險的政策建議。

作者簡介

　　劉鳳根，經(jīng)濟學(xué)博士、湖南工商大學(xué)教授、碩士生導(dǎo)師、“151人才工程”第三層次人選、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士點建設(shè)學(xué)科——數(shù)量經(jīng)濟學(xué)的學(xué)科負(fù)責(zé)人。長期致力于金融市場理論與計量分析、金融風(fēng)險管理等方向的研究工作，近年來主持完成國家社科基金課題2項及多項省部級課題，以第一作者或通訊作者在《中國管理科學(xué)》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《統(tǒng)計研究》、《科研管理》、《經(jīng)濟學(xué)動態(tài)》等核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇。

圖書目錄

目　　錄
第１章　緒論１
?。?１　研究背景與研究意義１
　?。?１.１　研究背景１
　　１.１.２　研究意義４
?。?２　文獻綜述４
　　１.２.１　系統(tǒng)性風(fēng)險的內(nèi)涵、驅(qū)動因素與測度４
　?。?２.２　宏觀經(jīng)濟不確定性的測度及對系統(tǒng)性風(fēng)險的影響１４
　　１.２.３　系統(tǒng)性風(fēng)險的預(yù)警與宏觀審慎監(jiān)管２１
　?。?２.４　文獻述評２３
　１.３　研究思路與主要內(nèi)容２３
　?。?３.１　研究思路２３
　?。?３.２　主要內(nèi)容２４
　１.４　創(chuàng)新之處２５
第２章　宏觀經(jīng)濟不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險的相依性２７
?。?１　引言２７
　２.２　宏觀經(jīng)濟不確定性測度２８
　?。?２.１　宏觀經(jīng)濟不確定性的內(nèi)涵２８
　?。?２.２　宏觀經(jīng)濟不確定性主要測度方法概述２９
　　２.２.３　宏觀經(jīng)濟不確定性測度方法選?。常?nbsp;
　?。?２.４　中國宏觀經(jīng)濟不確定性測度３３
　２.３　系統(tǒng)性風(fēng)險測度３４
　?。?３.１　系統(tǒng)性風(fēng)險度量指標(biāo)３４
　２.３.２　中國系統(tǒng)性風(fēng)險的測度與分析３７
?。?４　宏觀經(jīng)濟不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險的相依性分析３９
　　２.４.１　模型設(shè)定與數(shù)據(jù)說明３９
　?。?４.２　描述性統(tǒng)計及相關(guān)檢驗４１
　　２.４.３　宏觀經(jīng)濟不確定性和系統(tǒng)性風(fēng)險相依性的實證分析４３
?。?５　本章小結(jié)４６
第３章　宏觀經(jīng)濟不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險的積累與傳染４７
?。?１　引言４７
?。?２　模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理４９
　?。?２.１　門檻模型設(shè)定４９
　?。?２.２　變量選取與數(shù)據(jù)說明５２
　　３.２.３　數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計與平穩(wěn)性檢驗５４
?。?３　宏觀經(jīng)濟不確定性對系統(tǒng)性風(fēng)險的影響效應(yīng)及影響渠道５５
　　３.３.１　基于ＥＰＵ指數(shù)的個體風(fēng)險ＭＥＳ與傳染性風(fēng)險ΔＡＢＳ的門檻
效應(yīng)分析９２
　?。?３.２　基于ＥＰＵ指數(shù)的個體風(fēng)險ΔＣｏＶａＲ與傳染性風(fēng)險ＡＣｏＲ的門檻
效應(yīng)分析９７
　　３.３.３　基于ＣＥＰＵ指數(shù)的個體風(fēng)險ＭＥＳ與傳染性風(fēng)險ΔＡＢＳ的門檻
效應(yīng)分析１０１
?。?４　本章小結(jié)１０４
第４章　宏觀經(jīng)濟不確定性對系統(tǒng)性風(fēng)險的動態(tài)影響機制１０６
　４.１?。蹋樱裕郑粒夷Ｐ驮O(shè)定及非線性檢驗１０６
?。?２?。蹋樱裕郑粒夷Ｐ凸烙嬇c非線性廣義脈沖響應(yīng)分析１０８
?。?３　個體風(fēng)險ＭＥＳ與傳染性風(fēng)險ΔＡＢＳ的ＬＳＴＶＡＲ模型估計結(jié)果與
廣義脈沖分析１０９
　?。?３.１?。蹋樱裕郑粒夷Ｐ凸烙嫿Y(jié)果１０９
　　４.３.２　基于經(jīng)濟政策不確定性不同區(qū)制的廣義脈沖分析１１０
　?。?３.３　基于金融機構(gòu)個體風(fēng)險不同區(qū)制的廣義脈沖分析１１６
４.４　個體風(fēng)險ΔＣｏＶａＲ與傳染性風(fēng)險ＡＣｏＲ的ＬＳＴＶＡＲ模型估計結(jié)果與
廣義脈沖分析１２１
　?。?４.１?。蹋樱裕郑粒夷Ｐ凸烙嫿Y(jié)果１２１
　?。?４.２　基于經(jīng)濟政策不確定性不同區(qū)制的廣義脈沖分析１２２
　　４.４.３　基于金融機構(gòu)個體風(fēng)險不同區(qū)制的廣義脈沖分析１２８
?。?５　本章小結(jié)１３３
第５章　宏觀經(jīng)濟不確定性、流動性創(chuàng)造與商業(yè)銀行系統(tǒng)性
風(fēng)險傳染１３６
?。?１　引言１３６
　５.２　理論分析與研究假說１３８
?。?３　模型設(shè)定、變量選取與數(shù)據(jù)說明１４１
　?。?３.１　樣本選擇與數(shù)據(jù)來源１４１
　　５.３.２　計量模型設(shè)定１４２
　?。?３.３　變量選取與說明１４３
?。?４　實證結(jié)果分析１４８
　　５.４.１　基準(zhǔn)回歸分析１４８
　?。?４.２　異質(zhì)性分析１５１
　?。?４.３　影響機制分析１５３
　５.５　內(nèi)生性與穩(wěn)健性分析１５５
　?。?５.１　內(nèi)生性檢驗１５５
　?。?５.２　穩(wěn)健性檢驗１５６
?。?６　本章小結(jié)１５７
第６章　宏觀經(jīng)濟不確定性、網(wǎng)絡(luò)輿情與系統(tǒng)性風(fēng)險１５８
?。?１　引言１５８
　６.２　模型設(shè)定、變量選取與數(shù)據(jù)說明１５９
　?。?２.１　變量選?。保担?nbsp;
　?。?２.２　模型構(gòu)建１６１
　?。?２.３　數(shù)據(jù)來源及描述性統(tǒng)計１６２
　６.３　實證結(jié)果分析１６３
　?。?３.１　變量平穩(wěn)性檢驗１６３
　　６.３.２　系統(tǒng)性風(fēng)險的靜態(tài)影響分析１６４
　?。?３.３　系統(tǒng)性風(fēng)險的動態(tài)影響分析１６５
　　６.３.４　進一步的機制分析１６８
?。?４　異質(zhì)性與穩(wěn)健性分析１７２
　　６.４.１　異質(zhì)性分析１７２
　?。?４.２　穩(wěn)健性檢驗１７６
?。?５　本章小結(jié)１７８
第７章　納入宏觀經(jīng)濟不確定性的系統(tǒng)性風(fēng)險指數(shù)構(gòu)建與預(yù)警１７９
?。?１　引言１７９
　７.２　系統(tǒng)性風(fēng)險綜合指數(shù)的構(gòu)建１８３
　?。?２.１　基礎(chǔ)指標(biāo)的選?。保福?nbsp;
　　７.２.２　維度指數(shù)的合成１８７
　?。?２.３　綜合指數(shù)的構(gòu)建１８７
?。?３　風(fēng)險狀態(tài)識別與預(yù)測１９１
　７.４　本章小結(jié)１９３
第８章　重要結(jié)論與政策建議１９４
?。?１　重要結(jié)論１９４
?。?２　中國系統(tǒng)性風(fēng)險的宏觀審慎監(jiān)管策略１９５
　　８.２.１　宏觀審慎監(jiān)管的基本框架１９５
　?。?２.２　中國系統(tǒng)性風(fēng)險的宏觀審慎監(jiān)管政策分析１９７
?。?３　中國系統(tǒng)性風(fēng)險防范的政策建議１９８
參考文獻２０１