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內(nèi)容簡介

　　本書研究了三類金融市場（股票市場、基金市場、信貸市場）的行業(yè)風(fēng)險傳染與資產(chǎn)配置問題。本書基于不同金融市場的行業(yè)關(guān)聯(lián)特征和風(fēng)險特征，構(gòu)建了不同的行業(yè)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，選擇不同的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)去度量系統(tǒng)性金融風(fēng)險和構(gòu)造投資組合。本書的研究內(nèi)容拓展了金融市場研究中復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)方法的應(yīng)用邊界，為中國金融市場的高質(zhì)量發(fā)展提供科學(xué)的決策依據(jù)。

作者簡介

　　周騏，華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師，兼任中山大學(xué)金融工程與風(fēng)險管理研究中心（廣東省人文社科重點研究基地）副研究員，研究方向：金融風(fēng)險管理，綠色金融。李仲飛，南方科技大學(xué)講席教授、國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組成員，曾獲教育BU長江學(xué)者特聘教授、國家杰青、全國模范教師、國務(wù)院政府特殊津貼專家。出版著作6部，在國內(nèi)外權(quán)威學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文200余篇。

圖書目錄

第一章緒論
  第一節(jié) 研究背景和意義
  第二節(jié) 研究方法
  第三節(jié) 結(jié)構(gòu)安排
第二章文獻(xiàn)回顧與評述
  第一節(jié) 股票市場行業(yè)配置與風(fēng)險管理的研究
  第二節(jié) 銀行信貸市場行業(yè)配置與風(fēng)險管理的研究
  第三節(jié) 基金市場行業(yè)配置與風(fēng)險管理的研究
  第四節(jié) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)方法的研究
第三章復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下股票市場行業(yè)配置與風(fēng)險管理
  第一節(jié) 研究問題
  第二節(jié) 模型構(gòu)建
  第三節(jié) 實證分析Ⅰ：行業(yè)因子檢驗
  第四節(jié) 實證分析Ⅱ：特征向量中心度與BL模型最優(yōu)投資組合權(quán)重關(guān)系
  第五節(jié) 實證分析Ⅲ：BL Network行業(yè)配置模型
  第六節(jié) 穩(wěn)健性檢驗
  第七節(jié) 本章小結(jié)
第四章復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下信貸市場行業(yè)配置與風(fēng)險管理
  第一節(jié) 研究問題
  第二節(jié) 模型構(gòu)建
  第三節(jié) 實證分析Ⅰ：行業(yè)聚類風(fēng)險分析
  第四節(jié) 實證分析Ⅱ：Min-C模型實證分析
  第五節(jié) 實證分析Ⅲ：C-I-HHI指數(shù)構(gòu)建
  第六節(jié) 穩(wěn)健性檢驗
  第七節(jié) 本章小結(jié)
第五章復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下基金市場行業(yè)配置與風(fēng)險管理
  第一節(jié) 研究問題
  第二節(jié) 模型構(gòu)建
  第三節(jié) 數(shù)據(jù)和基本指標(biāo)構(gòu)建
  第四節(jié) 實證分析Ⅰ：中國基金市場行業(yè)配置集中度
  第五節(jié) 實證分析Ⅱ：基金業(yè)績與基金市場行業(yè)配置集中度
  第六節(jié) 實證分析Ⅲ：基金篩選策略研究
  第七節(jié) 本章小結(jié)
第六章總結(jié)與研究展望
  第一節(jié) 總結(jié)
  第二節(jié) 本書的局限性和進(jìn)一步研究方向
附錄
參考文獻(xiàn)