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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　近年來(lái)，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、地緣政治沖突加劇等多重影響，企業(yè)債務(wù)問(wèn)題已成為當(dāng)前防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。為做好風(fēng)險(xiǎn)防范“早識(shí)別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早應(yīng)對(duì)、早處置”工作，本課題采用打分卡、中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)和機(jī)器學(xué)習(xí)三種方法量化監(jiān)測(cè)企業(yè)未來(lái)一年的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)果顯示：打分卡模型作為傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法，需分行業(yè)建模，權(quán)重嚴(yán)重依賴主觀經(jīng)驗(yàn)，監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可比性較弱；中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)的監(jiān)測(cè)結(jié)果較為準(zhǔn)確，但相同評(píng)級(jí)的區(qū)分度不足；機(jī)器學(xué)習(xí)模型監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和區(qū)分度較好，但對(duì)入模的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要求較高。綜合考慮三種方法的預(yù)測(cè)效果、優(yōu)勢(shì)和局限性，建議：實(shí)際應(yīng)用中，可同時(shí)發(fā)揮中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)和機(jī)器學(xué)習(xí)模型的功能，將兩種方法預(yù)測(cè)結(jié)果的交集作為重點(diǎn)關(guān)注的高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)范圍，在縮小預(yù)警范圍的同時(shí)提升預(yù)警精準(zhǔn)性，降低防范化解風(fēng)險(xiǎn)的成本。

作者簡(jiǎn)介

　　陳森，中南大學(xué)管理科學(xué)與工程博士，人民銀行金融研究所博士后中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部設(shè)計(jì)師（CIA），高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾在《金融研究》《中國(guó)金融》《金融時(shí)報(bào)》《上海金融》《江西社會(huì)科學(xué)》等核心期刊，發(fā)表學(xué)術(shù)文章 20 余篇。

圖書(shū)目錄

目　　錄
第一章　緒論００１
一、研究背景００１
二、研究意義００２
三、研究目標(biāo)００３
四、研究方法００４
第二章　相關(guān)文獻(xiàn)綜述００６
一、企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)界定和現(xiàn)狀００６
二、企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理００８
三、企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)０１３
四、企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制０１８
第三章　企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理和演化過(guò)程０２０
一、境外企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)演化的案例分析０２０
二、境內(nèi)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)演化的案例分析０２４
三、基于案例分析的企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理０３３
第四章　企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估０４１
一、宏觀風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估０４１
二、中觀風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估０４５
三、微觀風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)估０５４
第五章　基于打分卡的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警０６１
一、評(píng)價(jià)方法０６１
二、樣本選擇０６４
三、權(quán)重與分?jǐn)?shù)設(shè)定０６５
四、結(jié)果分析０７５
五、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和展望０８０
六、評(píng)價(jià)方法的優(yōu)勢(shì)與局限０８３
第六章　基于中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警０８５
一、中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)介紹０８５
二、中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)影響因素０８６
三、中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)揭示作用０８８
四、中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)穩(wěn)定性０９１
五、中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)與違約實(shí)證分析０９２
六、中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)的優(yōu)勢(shì)和局限性０９４
第七章　基于機(jī)器學(xué)習(xí)模型的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警０９５
一、企業(yè)樣本選擇０９５
二、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)篩選０９６
三、機(jī)器學(xué)習(xí)模型的理論基礎(chǔ)０９６
四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警實(shí)證過(guò)程１００
五、實(shí)證結(jié)果分析１０９
六、機(jī)器學(xué)習(xí)模型的優(yōu)勢(shì)和局限性１１３
第八章　企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制建設(shè)方案１１６
一、總體目標(biāo)１１６
二、基本原則１１７
三、主要任務(wù)１１８
四、保障措施１２１
第九章　主要研究結(jié)論１２５
參考文獻(xiàn)１２９