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內(nèi)容簡介

　　本書介紹了企業(yè)如何對生產(chǎn)經(jīng)營中的各種風(fēng)險進(jìn)行有效管理，從而規(guī)避大宗商品、匯率、利率等市場波動對企業(yè)經(jīng)營帶來的負(fù)面影響。本書首先介紹了什么是風(fēng)險，如何把握對沖和投機的根本區(qū)別，以確保正確的風(fēng)險管理理念；然后對各種不同的風(fēng)險進(jìn)行了詳細(xì)的分析，并介紹了相應(yīng)的應(yīng)對措施；最后對企業(yè)風(fēng)險管理中的實際操作問題，進(jìn)行了詳細(xì)的介紹，特別是針對中國企業(yè)實踐中至關(guān)重要的財務(wù)處理、績效評估和業(yè)務(wù)制度等方面，提供了具體的指導(dǎo)。本書結(jié)合了成熟的理論體系，基于大量中國實際案例寫就，內(nèi)容具體且實操性強，有效針對中國企業(yè)的實際情況，不僅從理念和制度上，而且從具體操作上提供指南。本書能對企業(yè)和金融服務(wù)機構(gòu)的專業(yè)人員，在各種管理培訓(xùn)、自學(xué)提高和實操參考中發(fā)揮重要作用。

作者簡介

　　汪滔香港大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授。有長期投資銀行衍生品的產(chǎn)品設(shè)計和交易工作經(jīng)驗，曾任職中國國際金融有限公司大宗商品組和摩根士丹利固定收益部，對匯率、大宗商品、股票和利率的風(fēng)險和對沖有著全面的認(rèn)識，對衍生品交易的實際操作有著豐富的經(jīng)驗，對衍生品應(yīng)用的各種風(fēng)險和關(guān)鍵控制點有著深刻的理解，曾經(jīng)和數(shù)十家國內(nèi)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)一起研究其商品和匯率風(fēng)險、管理方法和制度建設(shè)。汪滔是國內(nèi)領(lǐng)先的大宗商品及外匯風(fēng)險管理服務(wù)商道滔科技的聯(lián)合創(chuàng)始人。石建華啟明股份大宗商品業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理體系總設(shè)計師。中國人民大學(xué)金融管理學(xué)碩士，擁有7年現(xiàn)貨企業(yè)董事長和5年期貨公司高管經(jīng)歷。國資委國企網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)金融衍生品信息化培訓(xùn)講師，煤炭營銷手冊副主編。大宗商品“貨、款、價”三維理論提出者，中國大宗商品交易和風(fēng)險管理行業(yè)的推動者和締造者。在大宗商品現(xiàn)貨交易、金融衍生品、CTRM信息化系統(tǒng)等領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗。

圖書目錄

推薦序一　搶占先機，立于不敗之地
推薦序二　覺醒時刻：風(fēng)控不是臨場救火，是未雨綢繆
序　　言　企業(yè)風(fēng)險管理的正本清源
前　　言　企業(yè)風(fēng)險管理的解決方案
第1 章風(fēng)險管理概述
1.1　風(fēng)險與風(fēng)險管理哲學(xué)
1.1.1　風(fēng)險的概念
1.1.2　管理風(fēng)險的出發(fā)點：生存
1.1.3　風(fēng)險管理的意義
1.1.4　風(fēng)險管理評價
1.1.5　示例
1.2　風(fēng)險的種類
1.2.1　自然風(fēng)險
1.2.2　政治風(fēng)險
1.2.3　社會風(fēng)險
1.2.4　技術(shù)風(fēng)險
1.2.5　經(jīng)濟風(fēng)險
1.3　經(jīng)濟風(fēng)險中關(guān)于金融市場的風(fēng)險
1.4　企業(yè)面臨的主要風(fēng)險
1.4.1　市場風(fēng)險
1.4.2　信用風(fēng)險．
1.4.3　操作風(fēng)險
1.4.4　現(xiàn)金流風(fēng)險
1.4.5　流動性風(fēng)險
1.4.6　國別風(fēng)險
1.4.7　聲譽風(fēng)險
1.4.8　戰(zhàn)略風(fēng)險
1.5　企業(yè)風(fēng)險管理概論
1.5.1　企業(yè)風(fēng)險管理文化
1.5.2　風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受力
1.5.3　風(fēng)險管理方案
1.5.4　小概率事件
1.5.5　風(fēng)險管理原則
1.6　風(fēng)險管理案例分析
1.6.1　中信泰富外匯套保風(fēng)險事件
1.6.2　中航油事件
1.6.3　美國西南航空成功套保案例
1.7　風(fēng)險管理理論進(jìn)階
1.7.1　現(xiàn)代風(fēng)險管理流派
1.7.2　風(fēng)險管理理論進(jìn)階
第2 章市場風(fēng)險管理
2.1　大宗商品價格風(fēng)險管理
2.1.1　大宗商品價格風(fēng)險的產(chǎn)生
2.1.2　敞口定義與特征
2.1.3　實貨敞口歸集
2.1.4　大宗商品企業(yè)運營能力要求
2.1.5　大宗商品企業(yè)的盈利模式
2.2　匯率風(fēng)險管理
2.2.1　影響企業(yè)經(jīng)營的匯率風(fēng)險分類
2.2.2　企業(yè)的外匯交易風(fēng)險
2.2.3　不同類型貨幣匯率的影響因素
2.2.4　遠(yuǎn)期匯率的形成機制
2.2.5　匯率風(fēng)險的管理方法
2.2.6　示例：企業(yè)經(jīng)營中的匯率風(fēng)險管理
2.3　利率風(fēng)險管理
2.3.1　債務(wù)利率風(fēng)險管理的目標(biāo)
2.3.2　利率風(fēng)險管理要點
2.3.3　使用利率掉期進(jìn)行對沖
2.4　股票價格風(fēng)險管理
2.5　衍生工具概述
2.5.1　作用與意義
2.5.2　各種衍生工具簡介
2.5.3　場內(nèi)與場外衍生工具的比較
第3 章市場風(fēng)險對沖——套期保值
3.1　套期保值的概念、理念和目標(biāo)
3.1.1　套期保值的概念
3.1.2　套期保值的理念
3.1.3　套期保值的目標(biāo)
3.2　價格曲線與基差逐利理論
3.2.1　遠(yuǎn)期曲線
3.2.2　基差逐利理論和傳統(tǒng)套保理論
3.3　套保與投機
3.3.1　套保與投機的比較
3.3.2　輔助套保操作的行情分析
3.3.3　套期保值交易操作注意點
3.4　套期保值與企業(yè)經(jīng)營的關(guān)系
3.5　上市公司套期保值發(fā)展特點
3.6　套期保值比例
3.6.1　影響套保比例的公司內(nèi)部因素
3.6.2　影響套保比例的主要外部因素
3.6.3　套保比例示例
3.6.4　示例：航空公司石油套期保值方案設(shè)計舉例
3.7　套利簡介及示例
第4 章　信用風(fēng)險管理
4.1　信用風(fēng)險管理的定義
4.2　管控措施
4.2.1　限額管理
4.2.2　信用風(fēng)險緩釋和合格的保證
4.2.3　信用衍生品的對沖
4.2.4　信用違約掉期（CDS）
4.2.5　關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和環(huán)節(jié)控制
4.2.6　資產(chǎn)證券化
4.3　信用風(fēng)險評估專題
4.3.1　信用風(fēng)險資產(chǎn)預(yù)期損失的計算
4.3.2　信用評級：基于期權(quán)定價理論的KMV 模型
4.3.3　遠(yuǎn)期交易中的信用風(fēng)險
4.3.4　掉期交易中的信用風(fēng)險
4.4　示例：融資項目的風(fēng)險評估
第5 章其他風(fēng)險管理
5.1　操作風(fēng)險管理
5.1.1　操作風(fēng)險的定義
5.1.2　管控措施．
5.1.3　示例：巴林銀行事件
5.2　流動性風(fēng)險管理
5.2.1　流動性風(fēng)險的定義
5.2.2　管控措施
5.2.3　示例：不凋之花基金天然氣爆倉事件
5.3　現(xiàn)金流風(fēng)險管理
5.3.1　現(xiàn)金流風(fēng)險的定義
5.3.2　管控措施．
5.3.3　示例：德國金屬石油套保案例
第6 章風(fēng)險管理體系、架構(gòu)與流程
6.1　市場風(fēng)險管理體系
6.1.1　風(fēng)險管理的偏好和風(fēng)險文化
6.1.2　風(fēng)險管理組織架構(gòu)
6.1.3　風(fēng)險管理的流程
6.1.4　風(fēng)險管理的工具
6.2　管理構(gòu)架
6.2.1　組織結(jié)構(gòu)
6.2.2　規(guī)章制度
6.2.3　評估和考核
6.2.4　套期保值實施流程
6.2.5　示例：某企業(yè)套期保值業(yè)務(wù)推進(jìn)表舉例
6.3　交易實施
6.3.1　套期保值策略
6.3.2　套期保值策略的選擇要素
6.3.3　交易對手的選擇
6.3.4　信用安排
6.3.5　方案調(diào)整
6.4　套期保值工作中的風(fēng)險管理
6.4.1　風(fēng)險管理核心
6.4.2　企業(yè)建立完善風(fēng)險管理體系的意義
6.4.3　風(fēng)險管理的職責(zé)在于企業(yè)的各個環(huán)節(jié)
6.4.4　套期保值引發(fā)的各類風(fēng)險的應(yīng)對
6.4.5　套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理方法
6.4.6　監(jiān)管合規(guī)
6.4.7　示例：青山集團LME 鎳套保風(fēng)險事件
第7 章企業(yè)風(fēng)險管理的財務(wù)處理
7.1　套期保值會計處理意義
7.2　套期保值會計實務(wù)．
7.2.1　套保業(yè)財融合在實際操作中的障礙
7.2.2　套期會計處理方式
7.2.3　套期會計步驟
7.2.4　套期會計的實施流程
7.2.5　套期保值會計的主要工作內(nèi)容
7.2.6　套期會計實務(wù)注意點
7.2.7　套期會計的使用及示例
7.3　套期會計實施難點及信息化解決方案
7.3.1　套期會計實施難點
7.3.2　信息化解決方案．
第8 章大宗商品企業(yè)業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息化工具
8.1　大宗商品企業(yè)信息化管理需求
8.1.1　靈活定價的信息化需求
8.1.2　敞口識別的信息化需求
8.1.3　套期保值的信息化需求
8.1.4　套期會計的信息化需求
8.1.5　衍生品交易的信息化需求
8.1.6　行情數(shù)據(jù)的信息化需求
8.2　大宗商品企業(yè)信息化監(jiān)管要求
8.3　大宗商品業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理系統(tǒng)
8.3.1　國際CTRM 行業(yè)現(xiàn)狀
8.3.2　中國CTRM 行業(yè)現(xiàn)狀
8.4　大宗商品企業(yè)信息化功能
8.4.1　CTRM 軟件模塊
8.4.2　CTRM 軟件特性
8.5　大宗商品企業(yè)信息化項目建設(shè)要點
8.5.1　立項階段
8.5.2　供應(yīng)商選擇階段
8.5.3　項目建設(shè)階段
8.5.4　軟件上線應(yīng)用階段
8.6　CTRM 系統(tǒng)的管理價值
8.6.1　業(yè)務(wù)管理功能模塊
8.6.2　套期保值功能模塊
8.6.3　期貨交易功能模塊
8.6.4　風(fēng)險管理功能模塊
8.6.5　行情數(shù)據(jù)功能模塊
8.6.6　套期會計功能模塊
第9 章國際大宗商品一流企業(yè)風(fēng)險管理介紹
9.1　董事會和專業(yè)委員會領(lǐng)導(dǎo)下的多級風(fēng)控構(gòu)架
9.1.1　BP 的風(fēng)險管理構(gòu)架
9.1.2　嘉能可的風(fēng)險管理構(gòu)架
9.1.3　沙特阿美公司的風(fēng)險管理構(gòu)架
9.2　與企業(yè)使命和盈利能力相適應(yīng)的風(fēng)險文化與偏好
9.3　與時俱進(jìn)的風(fēng)險管理活動
9.4　基于自身能力和商業(yè)模式特點的風(fēng)險類型
9.5　集團統(tǒng)一構(gòu)架下的風(fēng)險應(yīng)對手段
9.6　融入業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險管理過程
9.7　基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險管理系統(tǒng)
9.8　示例：托克風(fēng)險管理
9.8.1　托克治理構(gòu)架與風(fēng)險管理職能
9.8.2　重點風(fēng)險應(yīng)對與融資模式
9.8.3　金融市場風(fēng)險管理
結(jié)　語