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內(nèi)容簡介

　　《金融工程學（第二版）》特色：突出風險管理。風險管理是金融工程的主要目的。該書以風險管理為主線安排各章內(nèi)容，在介紹各類衍生品時以管理現(xiàn)貨市場風險為主展開論述，增加衍生品自身交易的風險管理。這是該書的一大特點。案例豐富。該書緊密結(jié)合中國證券、期貨期權(quán)市場，配置了大量實際應用案例，便于讀者在學習時了解中國衍生品市場及對所學知識的掌握。在每章后面配置了實際應用案例，供讀者了解各種衍生品在實際中的應用及風險管理，使理論更緊密聯(lián)系實際。結(jié)構(gòu)體系完整、合理。該書削減了一些過于理論化的內(nèi)容，將理論分析過多的內(nèi)容作為附錄放于章后，降低了學習難度，同時不降低知識的完整性；加大了實際應用的內(nèi)容，使結(jié)構(gòu)體系完整、合理。

作者簡介

　　王明濤，博士，上海財經(jīng)大學金融學院教授、博士生導師。在經(jīng)濟管理類核心期刊發(fā)表學術(shù)論文30余篇；出版專著與教材6部；主持或參與重量和省部級科研項目8項。主要研究方為金融工程、風險管理與證券投資分析。代表性著作有：《證券投資風險計量、預測與控制》《證券市場風險測度—管理模型研究》《金融工程學》《證券投資分析》；代表性論文有：《中國股指期貨跳躍對股指現(xiàn)貨跳躍的影響研究—基于同步與延伸交易的視角》《政策因素對股票市場波動的非對稱影響》；曾參與國家自然科學基金重大研究計劃項目和上海市科委金融大數(shù)據(jù)重大科技攻關(guān)項目。

圖書目錄

第一章概論…………………………………………………………………………………… 1
引言…………………………………………………………………………………………… 1
第一節(jié) 金融工程的基本概念………………………………………………………………… 1
第二節(jié) 金融工程學的產(chǎn)生與應用…………………………………………………………… 6
第三節(jié) 金融工程學的基本理論與工具 …………………………………………………… 10
第四節(jié) 金融工程的基本方法 ……………………………………………………………… 13
本章案例 RP化學公司私有化中的金融工程 ………………………………………… 19
本章小結(jié) …………………………………………………………………………………… 20
關(guān)鍵詞 ……………………………………………………………………………………… 21
思考與練習 ………………………………………………………………………………… 21
參考文獻 …………………………………………………………………………………… 21
第二章金融現(xiàn)貨市場……………………………………………………………………… 22
引言 ………………………………………………………………………………………… 22
第一節(jié) 外匯市場 …………………………………………………………………………… 22
第二節(jié) 股票市場 …………………………………………………………………………… 31
第三節(jié) 債券市場 …………………………………………………………………………… 40
第四節(jié) 貨幣市場 …………………………………………………………………………… 50
第五節(jié) 黃金市場 …………………………………………………………………………… 54
本章小結(jié) …………………………………………………………………………………… 60
關(guān)鍵詞 ……………………………………………………………………………………… 61
思考與練習 ………………………………………………………………………………… 61
參考文獻 …………………………………………………………………………………… 62
第三章金融遠期及其應用 ……………………………………………………………… 63
引言 ………………………………………………………………………………………… 63
第一節(jié) 金融遠期概述 ……………………………………………………………………… 63
第二節(jié) 金融遠期合約的種類 ……………………………………………………………… 68
第三節(jié) 中國的金融遠期市場 ……………………………………………………………… 77
第四節(jié) 金融遠期的應用 …………………………………………………………………… 83
第五節(jié) 金融遠期的風險與防范 …………………………………………………………… 85
本章小結(jié) …………………………………………………………………………………… 87
關(guān)鍵詞 ……………………………………………………………………………………… 88
思考與練習 ………………………………………………………………………………… 88
參考文獻 …………………………………………………………………………………… 89
第四章金融期貨及其應用 ……………………………………………………………… 90
引言 ………………………………………………………………………………………… 90
第一節(jié) 金融期貨概述 ……………………………………………………………………… 90
第二節(jié) 金融期貨的主要種類……………………………………………………………… 107
第三節(jié) 金融期貨(遠期)的定價…………………………………………………………… 134
第四節(jié) 金融期貨的套期保值……………………………………………………………… 141
第五節(jié) 金融期貨的套利與投機策略……………………………………………………… 159
第六節(jié) 金融期貨交易的風險防范………………………………………………………… 166
本章案例青山集團海外鎳市遭逼空…………………………………………………… 169
附錄………………………………………………………………………………………… 172
本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 173
關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 174
思考與練習題……………………………………………………………………………… 175
參考文獻…………………………………………………………………………………… 176
第五章金融互換及其應用 ……………………………………………………………… 178
引言………………………………………………………………………………………… 178
第一節(jié) 金融互換概述……………………………………………………………………… 178
第二節(jié) 金融互換的主要種類……………………………………………………………… 183
第三節(jié) 中國的金融互換市場……………………………………………………………… 188
第四節(jié) 金融互換的定價…………………………………………………………………… 193
第五節(jié) 金融互換的應用…………………………………………………………………… 198
第六節(jié) 金融互換交易的風險與防范……………………………………………………… 202
本章案例 LTCM 的利率互換與國債利差交易 ……………………………………… 205
本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 209
關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 210
思考與練習………………………………………………………………………………… 210
參考文獻…………………………………………………………………………………… 211
第六章金融期權(quán)及其應用 ……………………………………………………………… 212
引言………………………………………………………………………………………… 212
第一節(jié) 金融期權(quán)概述……………………………………………………………………… 212
第二節(jié) 金融期權(quán)的主要種類……………………………………………………………… 230
第三節(jié) 金融期權(quán)的定價…………………………………………………………………… 244
第四節(jié) 金融期權(quán)的交易策略……………………………………………………………… 274
第五節(jié) 金融期權(quán)交易的風險與防范……………………………………………………… 294
本章案例雪球產(chǎn)品的風險管理………………………………………………………… 307
附錄………………………………………………………………………………………… 309
本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 316
關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 317
思考與練習………………………………………………………………………………… 318
參考文獻…………………………………………………………………………………… 319
第七章市場風險的計量與管理 ……………………………………………………… 320
引言………………………………………………………………………………………… 320
第一節(jié) 市場風險概述……………………………………………………………………… 320
第二節(jié) 市場風險計量的一般方法………………………………………………………… 321
第三節(jié) VaR的基本概念 ………………………………………………………………… 324
第四節(jié) 獨立同分布正態(tài)收益率下的 VaR計算 ………………………………………… 325
第五節(jié) 非獨立同分布正態(tài)收益率下的 VaR計算 ……………………………………… 334
第六節(jié) 市場風險的管理方法……………………………………………………………… 337
本章案例 A資管機構(gòu)的定增策略與風險管理 ……………………………………… 340
本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 345
關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 345
思考與練習………………………………………………………………………………… 345
參考文獻…………………………………………………………………………………… 346
第八章利率風險的計量與管理 ……………………………………………………… 347
引言………………………………………………………………………………………… 347
第一節(jié) 利率風險概述……………………………………………………………………… 347
第二節(jié) 利率風險的計量…………………………………………………………………… 350
第三節(jié) 利率風險的管理方法……………………………………………………………… 356
附錄………………………………………………………………………………………… 362
本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 364
關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 365
思考與練習………………………………………………………………………………… 365
參考文獻…………………………………………………………………………………… 365
第九章信用風險的計量與管理 ……………………………………………………… 367
引言………………………………………………………………………………………… 367
第一節(jié) 信用風險概述……………………………………………………………………… 367
第二節(jié) 信用風險的計量…………………………………………………………………… 370
第三節(jié) 信用風險的管理方法……………………………………………………………… 382
本章案例富貴鳥信用債券違約………………………………………………………… 393
本章小結(jié)…………………………………………………………………………………… 396
關(guān)鍵詞……………………………………………………………………………………… 397
思考與練習………………………………………………………………………………… 397
參考文獻…………………………………………………………………………………… 398