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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)內(nèi)容集金融理論、數(shù)據(jù)和實(shí)際應(yīng)用于一體。融合傳統(tǒng)金融理論和行為金融理論，結(jié)合金融市場(chǎng)實(shí)際數(shù)據(jù)，在投資邏輯的引導(dǎo)下，將理論和實(shí)踐緊密地結(jié)合起來(lái)。本書(shū)提供了大量的實(shí)踐案例，并且大量細(xì)節(jié)在相關(guān)的Matlab代碼中得到了完美體現(xiàn)。讀者在清楚細(xì)節(jié)的基礎(chǔ)上可以做出自己的理解和改進(jìn)。本書(shū)強(qiáng)調(diào)量化投資策略的設(shè)計(jì)從邏輯出發(fā)，從想法到構(gòu)建金融模型，從數(shù)據(jù)歷史回測(cè)到實(shí)踐應(yīng)用，結(jié)合具體的案例給出了具體的實(shí)現(xiàn)方案。針對(duì)量化投資策略設(shè)計(jì)過(guò)程中的數(shù)據(jù)挖掘偏差效應(yīng)也給出了統(tǒng)計(jì)學(xué)上的檢驗(yàn)方法和技術(shù)實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)。讀者能夠在一個(gè)相對(duì)完整的體系下學(xué)習(xí)量化投資策略的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。

作者簡(jiǎn)介

　　曹志廣，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授。研究方向?yàn)樾袨榻鹑诤唾Y產(chǎn)定價(jià)，長(zhǎng)期從事量化投資的模型設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方面的研究和實(shí)踐。2003年獲復(fù)旦大學(xué)管理科學(xué)與工程博士學(xué)位，美國(guó)康奈爾大學(xué)Johnson管理學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者。出版了《金融計(jì)算與編程-基于MATLAB的應(yīng)用》等書(shū)籍，學(xué)術(shù)研究在Journal of Banking & Finance， Journal of Futures markets， Pacific-Basin Finance Journal，金融學(xué)季刊，管理科學(xué)學(xué)報(bào)等學(xué)術(shù)期刊發(fā)表。在上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授的主要課程包括：《投資學(xué)》、《金融計(jì)算與編程》、《金融衍生產(chǎn)品》、《投資組合管理》等。

圖書(shū)目錄

第一章量化投資
1.1 量化投資
1.2 量化投資與金融理論
1.3 量化投資策略的開(kāi)發(fā)工具和方法
1.4 量化投資策略開(kāi)發(fā)的團(tuán)隊(duì)
1.5 量化投資策略設(shè)計(jì)的一般流程和風(fēng)險(xiǎn)控制
參考文獻(xiàn)
第二章 Matlab入門與Wind量化交易接口
2.1 Matlab入門
2.2 獲取數(shù)據(jù)
2.3 Wind量化交易接口
參考文獻(xiàn)
第三章回溯測(cè)試和策略評(píng)價(jià)
3.1 回溯測(cè)試
3.2 策略的評(píng)價(jià)體系
3.3 交易策略的開(kāi)發(fā)與數(shù)據(jù)挖掘的偏差
3.4 擇時(shí)回溯測(cè)試的Matlab函數(shù)
參考文獻(xiàn)
第四章多因素選股模型
4.1 多因素定價(jià)模型和多因素選股模型
4.2 多因素選股模型的有效性檢驗(yàn)
4.3 單因子選股案例：特質(zhì)波動(dòng)率選股模型
4.4 因子有效性檢驗(yàn)案例：趨勢(shì)因子選股模型的有效性檢驗(yàn)
參考文獻(xiàn)
第五章 Alpha策略
5.1 Alpha策略的基本原理
5.2 對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的方法
5.3 案例：特質(zhì)波動(dòng)率／趨勢(shì)因子選股模型和股指期貨的Alpha策略
5.4 案例：基于日線趨勢(shì)選股模型的Alpha策略
參考文獻(xiàn)
第六章套利策略
6.1 套利的種類
6.2 套利交易的風(fēng)險(xiǎn)
6.3 案例：滬深300股指期貨與現(xiàn)貨的套利交易
6.4 案例：南方原油A的場(chǎng)內(nèi)外套利交易
參考文獻(xiàn)
第七章趨勢(shì)交易策略
7.1 趨勢(shì)交易的原理
7.2 趨勢(shì)的識(shí)別
7.3 趨勢(shì)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制
7.4 案例：滬深300ETF的趨勢(shì)交易
7.5 案例：基于日內(nèi)最后30分鐘預(yù)測(cè)收益的滬深300ETF交易
參考文獻(xiàn)
第八章量化策略的配置和組合優(yōu)化
8.1 資產(chǎn)配置模型
8.2 案例：我國(guó)股票市場(chǎng)ETF的戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
參考文獻(xiàn)
第九章機(jī)器學(xué)習(xí)方法與量化策略設(shè)計(jì)
9.1 機(jī)器學(xué)習(xí)方法簡(jiǎn)介
9.2 機(jī)器學(xué)習(xí)方法在量化策略設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第十章構(gòu)建量化交易系統(tǒng)
10.1 量化交易策略的分析和決策系統(tǒng)
10.2 量化交易策略的執(zhí)行系統(tǒng)
10.3 股票和期貨的實(shí)盤交易接口
10.4 案例：構(gòu)建適合自己的量化交易系統(tǒng)