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內(nèi)容簡介

　　《考慮時(shí)變高階矩屬性風(fēng)險(xiǎn)傳染的碳金融資產(chǎn)定價(jià)理論與方法》是在國家實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和宏觀戰(zhàn)略指導(dǎo)下的微觀基礎(chǔ)研究，基于碳市場非對稱性、政策沖擊敏感性強(qiáng)以及時(shí)變波動性等專屬特征，聚焦研究碳排放權(quán)市場化交易中的定價(jià)問題，科學(xué)揭示碳溢價(jià)波動形成機(jī)理和定價(jià)信息。該書從理論層面上，構(gòu)建了考慮高階矩屬性風(fēng)險(xiǎn)傳染關(guān)系的碳金融資產(chǎn)定價(jià)框架；從實(shí)驗(yàn)層面，構(gòu)建了考慮波動趨勢異質(zhì)性的碳金融資產(chǎn)及其定價(jià)因子的高階矩屬性傳染關(guān)系檢驗(yàn)的新方法；最后，構(gòu)造了Multi-LSTM模型和NAGARCHSK-LSTM集成模型，實(shí)現(xiàn)了碳價(jià)的擬合與預(yù)測。研究拓展了碳金融資產(chǎn)定價(jià)的理論前沿，促進(jìn)了學(xué)科交叉和融合，有助于推進(jìn)不確定環(huán)境下的碳金融市場投資決策。《考慮時(shí)變高階矩屬性風(fēng)險(xiǎn)傳染的碳金融資產(chǎn)定價(jià)理論與方法》的研究內(nèi)容、視角和方法可為碳市場建設(shè)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、市場投資者、減排實(shí)體以及環(huán)境金融領(lǐng)域的本科生和研究生等提供參考。

作者簡介

　　云坡，管理學(xué)博士，合肥學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院講師，碩士生導(dǎo)師。從事碳金融市場價(jià)格機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)傳染和機(jī)器學(xué)習(xí)建模等領(lǐng)域研究。近3年主持教育部人文社科、安徽省社科創(chuàng)新課題等教科研項(xiàng)目5項(xiàng)，發(fā)表SSCI、SCI等論文10余篇，獲合肥學(xué)院青年教師基本功大賽二等獎。

圖書目錄

前言

第1章緒論
1．1 研究背景、目的與意義
1．2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述
1．3 研究內(nèi)容
1．4 研究方法與技術(shù)路線
1．5 研究創(chuàng)新點(diǎn)

第2章考慮高階矩屬性風(fēng)險(xiǎn)傳染的碳金融資產(chǎn)定價(jià)理論框架構(gòu)建
2．1 碳金融市場發(fā)展的理論基礎(chǔ)
2．2 碳金融資產(chǎn)定價(jià)相關(guān)概念
2．3 金融資產(chǎn)定價(jià)相關(guān)理論基礎(chǔ)
2．4 基于矩屬性的碳金融市場風(fēng)險(xiǎn)傳染理論
2．5 考慮高階矩屬性風(fēng)險(xiǎn)傳染的碳金融資產(chǎn)定價(jià)框架研究

第3章考慮高階矩屬性風(fēng)險(xiǎn)傳染的碳金融資產(chǎn)定價(jià)模型設(shè)計(jì)
3．1 碳金融資產(chǎn)高階矩屬性風(fēng)險(xiǎn)傳染測度模型
3．2 考慮高階矩屬性風(fēng)險(xiǎn)傳染的碳金融資產(chǎn)定價(jià)模型設(shè)計(jì)
3．3 基于高階矩屬性風(fēng)險(xiǎn)傳染Multi-LSTM的碳定價(jià)模型
3．4 基于時(shí)變高階矩NAGARCHSK-LSTM的碳定價(jià)模型
3．5 定價(jià)模型的績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

第4章考慮高階矩屬性風(fēng)險(xiǎn)傳染的碳金融資產(chǎn)定價(jià)研究
4．1 研究樣本與基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)分析
4．2 碳金融資產(chǎn)高階矩屬性風(fēng)險(xiǎn)傳染的測度與分析
4．3 基于高階矩屬性風(fēng)險(xiǎn)傳染Multi-LSTM模型的碳定價(jià)測度

第5章考慮時(shí)變高階矩屬性的碳金融資產(chǎn)定價(jià)研究
5．1 研究問題
5．2 研究樣本與基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)分析
5．3 基于時(shí)變高階矩NAGARCHSK-LSTM模型的碳定價(jià)測度

第6章研究結(jié)論與展望
6．1 研究結(jié)論
6．2 管理啟示
6．3 研究展望
參考文獻(xiàn)
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