數理金融

第一章 期望效用理論與隨機占優(yōu)準則
學習目標與要求
第一節(jié) 序數效用函數
第二節(jié) 期望效用函數
第三節(jié) 投資者的風險類型及風險溢價
第四節(jié) 最優(yōu)資產組合的性質
第五節(jié) 隨機占優(yōu)準則
習題
第二章 單期資產定價基本原理
學習目標與要求
第一節(jié) 離散狀態(tài)金融市場的描述
第二節(jié) 無套利條件
第三節(jié) 資產定價基本定理
習題
第三章 投資組合理論
學習目標與要求
第一節(jié) 不存在無風險資產時的投資組合理論
第二節(jié) 存在無風險資產時的投資組合理論
第三節(jié) VaR與CVaR風險度量下的投資組合模型
習題
第四章 資本資產定價模型
學習目標與要求
第一節(jié) 存在無風險資產時的資本資產定價模型
第二節(jié) 不存在無風險資產時的資本資產定價模型
習題
第五章 套利定價理論
學習目標與要求
第一節(jié) 套利定價理論的假設條件
第二節(jié) 不含殘差時的套利定價理論
第三節(jié) 含殘差時的套利定價理論
習題
第六章 基于消費的資本資產定價模型
學習目標與要求
第一節(jié) 最優(yōu)消費投資問題
第二節(jié) 資產定價與隨機貼現因子
第三節(jié) 均衡定價
第四節(jié) CCAPM與CAPM的關系
第五節(jié) 無套利條件下的隨機貼現因子
習題
……
第七章 隨機分析基礎：鞅和布朗運動
第八章 隨機分析基礎：Ito積分和Ito公式
第九章 隨機分析基礎：Girsanov定理和Feynman-Kac定理
第十章 連續(xù)時間金融市場模型
第十一章 Black-Scholes期權定價模型
第十二章 期權定價的數值方法
第十三章 利率期限結構模型
第十四章 連續(xù)時間資產定價模型
附錄
參考文獻