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內(nèi)容簡介

　　為順應(yīng)期貨及衍生品市場的發(fā)展趨勢，幫助從業(yè)人員提高專業(yè)能力，編者對《期貨及衍生品分析與應(yīng)用》進(jìn)行了針對性的修訂。與上一版本相比，本次修訂的主要變化如下：一是分析框架和方法更加清晰、完整。無論從事哪個期貨品種或者產(chǎn)業(yè)鏈，專業(yè)的從業(yè)人員都必須掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析、各類衍生品定價理論和統(tǒng)計分析。因此，本次修訂把這三部分內(nèi)容獨(dú)立成章進(jìn)行專門闡述。二是區(qū)分商品期貨與金融期貨，按照商品、股指、國債和外匯四種大類資產(chǎn)分別獨(dú)立成章，完善商品期貨及衍生品分析框架，重點(diǎn)突出各類期貨及衍生品的分析。三是更注重闡述各類期貨及衍生品的應(yīng)用，既包括實(shí)體企業(yè)如何利用期貨及衍生品進(jìn)行風(fēng)險管理，又包括金融機(jī)構(gòu)如何立足自身業(yè)務(wù)特征使用期貨及衍生品進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新，滿足機(jī)構(gòu)自身以及客戶個性化的資產(chǎn)管理和風(fēng)險管理需求。

作者簡介

暫缺《期貨及衍生品分析與應(yīng)用（第四版）》作者簡介

圖書目錄

第一章宏觀積極分析與指標(biāo)
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架
一、總需求與總供給
二、經(jīng)濟(jì)增長與經(jīng)濟(jì)周期
三、宏觀經(jīng)濟(jì)政策
第二節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
一、國內(nèi)生產(chǎn)總值
二、固定資產(chǎn)投資
三、城鎮(zhèn)就業(yè)數(shù)據(jù)
四、價格指數(shù)
五、采購經(jīng)理人指數(shù)
第三節(jié) 貨幣金融指標(biāo)
一、貨幣供應(yīng)量
二、利率、存款準(zhǔn)備金率
三、公開市場操作工具
四、匯率
第二章期貨及衍生品定價
第一節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨定價
一、基本原理
二、定價分析
第二節(jié) 期權(quán)定價
一、期權(quán)平價公式與無套利價格區(qū)間
二、二叉樹模型
三、B-S-M期權(quán)定價模型
第三節(jié) 期權(quán)中常見的希臘字母及波動率
一、希臘字母
二、波動率
第三章統(tǒng)計與計量分析
第一節(jié) 統(tǒng)計分析
一、描述性統(tǒng)計
二、抽樣分布
三、參數(shù)估計
四、假設(shè)檢驗(yàn)
第二節(jié) 線性回歸分析
一、相關(guān)性
二、線性回歸模型
第三節(jié) 時間序列分析
一、時間序列的基本概念與平穩(wěn)性檢驗(yàn)
二、ARMA模型
三、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)
四、協(xié)整分析與誤差修正模型
五、GARCH模型
……
第四章商品期貨及衍生品分析與應(yīng)用
第五章股指期貨及衍生品分析與應(yīng)用
第六章國債期貨及衍生品分析與應(yīng)用
第七章外匯期貨及衍生品分析與應(yīng)用
第八章場外衍生品
第九章結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
第十章衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
參考文獻(xiàn)
后記