相依隨機(jī)變量的理論與應(yīng)用

　　相依混合隨機(jī)變量是現(xiàn)代概率統(tǒng)計中的重要概念， 它具有非常直觀的實際應(yīng)用背景， 如時間序列數(shù)據(jù)、空間數(shù)據(jù)、網(wǎng)格數(shù)據(jù)和高頻數(shù)據(jù)等都具有相依性， 且呈現(xiàn)漸近獨立的特征. 因此， 近幾十年來一直都吸引了眾多學(xué)者的關(guān)注與研究， 獲得了豐碩的研究成果. 本書主要介紹混合隨機(jī)變量的基本理論， 內(nèi)容包括混合隨機(jī)變量的定義與性質(zhì)、隨機(jī)過程的混合性質(zhì)、混合隨機(jī)變量的不等式、混合隨機(jī)變量的中心極限定理和相依隨機(jī)變量的強(qiáng)大數(shù)律. 作為應(yīng)用， 書中介紹了混合高頻數(shù)據(jù)的非參數(shù)估計和混合樣本下回歸模型的小波估計， 其中混合高頻數(shù)據(jù)是一個新的應(yīng)用專題. 另外， 書中還介紹了相協(xié)隨機(jī)變量和負(fù)相協(xié)隨機(jī)變量這兩個相依概念的相關(guān)內(nèi)容. 大部分內(nèi)容來源于學(xué)術(shù)原文， 并經(jīng)過提煉和升華， 使其體現(xiàn)更先進(jìn)的研究成果， 且更加通俗易懂， 適應(yīng)更多讀者.

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