本書內容共7章。第1章緒論主要介紹研究背景及意義，第2章為理論基礎與文獻綜述，后面的五章是本書的核心內容，主要分為三大部分：已實現波動預測（第3章、第4章）、波動率指數預測（第5章、第6章）、波動率期貨定價（第7章）。第3章以離散時間：HAR模型為基礎并進行拓展，深入研究金融市場已實現波動的建模和預測，并考察波動率指數和跳躍波動在已實現波動預測方面的信息含量。第4章從基于流動性跨市場信息和基于支持向量回歸方法兩個角度對已實現波動預測進行拓展，包括流動性對中國股指現貨和期貨市場已實現波動預測的跨市場非對稱動態(tài)效應，以及基于非線性支持向量機回歸方法與HAR模型來改善已實現波動的樣本外預測效果。第5章、第6章以離散時間GARCH模型為基礎進行拓展，將高頻數據已實現波動的兩種分解模式對應的信息分別加入模型進行建模，深入研究成熟市場隱含波動率指數的代表性指標vIx的預測。第5章將已實現波動的跳．擴散等
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