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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　目前基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論對(duì)股票市場(chǎng)的研究，局限于股票市場(chǎng)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)靜態(tài)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染的研究，而基于分形理論的研究側(cè)重于股票市場(chǎng)收益時(shí)間序列的分布特征研究。這些研究無(wú)法深入刻畫股票市場(chǎng)在時(shí)間上的演變規(guī)律以及風(fēng)險(xiǎn)傳染行為。將復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論與分形理論相結(jié)合，能更深層次地挖掘股票市場(chǎng)運(yùn)行的關(guān)聯(lián)模式。本書運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論與分形理論，構(gòu)建股票市場(chǎng)動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，依據(jù)網(wǎng)絡(luò)的基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)特征，從時(shí)間和空間兩個(gè)維度，研究股票市場(chǎng)內(nèi)在的結(jié)構(gòu)特征、市場(chǎng)運(yùn)行的關(guān)聯(lián)模式以及風(fēng)險(xiǎn)傳染規(guī)律，揭示突發(fā)事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)傳染及對(duì)投資組合的影響。

作者簡(jiǎn)介

　　莊霄威：畢業(yè)于東北大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，目前就職于沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，主要研究方向?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)復(fù)雜性和金融風(fēng)險(xiǎn)管理。李曉青：畢業(yè)于東北大學(xué)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，目前就職于沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，主要研究方向?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理。

圖書目錄

目錄
第1章緒論............................................................................................................. 1
1.1 研究背景與研究問(wèn)題.................................................................................... 1
1.2 研究目的與研究意義................................................................................... 4
1.3 研究?jī)?nèi)容與結(jié)構(gòu)安排................................................................................... 6
1.4 研究方法與技術(shù)路線................................................................................... 9
1.5 創(chuàng)新性工作說(shuō)明.......................................................................................... 10
第2章文獻(xiàn)綜述...................................................................................................... 12
2.1 文獻(xiàn)檢索情況............................................................................................... 12
2.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論研究...................................................................................... 14
2.3 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)在股票市場(chǎng)的應(yīng)用研究............................................................ 15
2.4 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)在基金市場(chǎng)的應(yīng)用研究........................................................... 23
2.5 文獻(xiàn)述評(píng)....................................................................................................... 27
第3章復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論與方法............................................................................ 30
3.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展歷程................................................................................. 30
3.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的基本網(wǎng)絡(luò)模型........................................................................ 32
3.3 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)................................................................................. 37
3.4 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的拓?fù)湫?............................................................................ 41
3.5 股票市場(chǎng)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建方法.................................................................... 43
第4章我國(guó)股市復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與市場(chǎng)收益長(zhǎng)記憶性................ 48
4.1 問(wèn)題的提出.................................................................................................. 48
4.2 數(shù)據(jù)選取....................................................................................................... 51
4.3 靜態(tài)股票網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分析..................................................................... 51
4.4 動(dòng)態(tài)股票網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分析.................................................................... 59
4.5 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與收益長(zhǎng)記憶性及交叉相關(guān)性...................................... 63
4.6 本章小結(jié)....................................................................................................... 84
第5章我國(guó)股市股指極端波動(dòng)時(shí)期復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)............................................................................................................ 86
5.1 問(wèn)題的提出.................................................................................................. 86
5.2 數(shù)據(jù)選取....................................................................................................... 88
5.3 樣本周期劃分.............................................................................................. 89
5.4 外因引起股指極端波動(dòng)時(shí)期靜態(tài)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)變化......................... 90
5.5 內(nèi)因引起股指極端波動(dòng)時(shí)期靜態(tài)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)變化....................... 100
5.6 股指極端波動(dòng)時(shí)期動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化................... 110
5.7 本章小結(jié)...................................................................................................... 121
第6章基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的投資組合優(yōu)化................................... 123
6.1 問(wèn)題的提出................................................................................................. 123
6.2 數(shù)據(jù)選取..................................................................................................... 125
6.3 不同基金網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)差異性.............................................................. 126
6.4 基金網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與基金收益和風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性.................................... 134
6.5 基金網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)中心性、重倉(cāng)比例與基金業(yè)績(jī)相關(guān)性....................... 142
6.6 本章小結(jié)..................................................................................................... 157
第7章結(jié)論與展望............................................................................................... 158
7.1 研究結(jié)論..................................................................................................... 158
7.2 主要貢獻(xiàn)..................................................................................................... 159
7.3 研究局限與展望........................................................................................ 160
附錄............................................................................................................................ 162
參考文獻(xiàn)........................................................................................................................ 166
致謝 186