保險公司風險建模與資金管理

目錄
第1章　緒論　1
1.1　保險資金管理風險　1
1.2　保險資金管理現狀　4
1.3　保險資金管理意義　6
第2章　基本模型和方法介紹　9
2.1　保險公司風險模型　9
2.2　市場風險模型　12
2.3　風險指標　18
2.4　金融*優(yōu)投資問題方法　19
第3章　非壽險公司優(yōu)化模型　27
3.1　非壽險公司資金管理背景和意義　27
3.2　研究現狀和文獻綜述　29
3.3　模型和方法簡介　33
第4章　考慮隨機利率和隨機通貨膨脹的非壽險模型　40
4.1　模型描述　41
4.2　優(yōu)化目標和等價問題　45
4.3　HJB方程與*優(yōu)策略　48
4.4　數值分析　51
4.5　小結　56
第5章　考慮風險約束和通貨膨脹風險的非壽險模型　58
5.1　模型描述　59
5.2　帶VaR風險約束的優(yōu)化問題　61
5.3　ES風險管理　68
5.4　數值分析　71
5.5　小結　76
第6章　考慮市場風險和模型風險下的非壽險模型　77
6.1　風險模型　78
6.2　魯棒*優(yōu)問題　81
6.3　*優(yōu)問題的解　83
6.4　數值分析　88
6.5　小結　98
第7章　壽險公司優(yōu)化模型　100
7.1　壽險公司資金管理背景和意義　100
7.2　研究狀況和文獻綜述　102
7.3　模型和方法簡介　106
第8章　考慮隨機利率和隨機波動率的固定繳費型養(yǎng)老金壽險模型　109
8.1　模型描述　110
8.2　*優(yōu)問題與問題轉換　113
8.3　HJB方程與*優(yōu)策略　116
8.4　數值分析　120
8.5　小結　122
第9章　考慮隨機利率和均值回復回報的固定繳費型養(yǎng)老金壽險模型　124
9.1　模型描述　125
9.2　*優(yōu)問題與問題轉換　127
9.3　HJB方程與*優(yōu)策略　131
9.4　數值分析　136
9.5　小結　142
第10章　考慮隨機利率和風險約束的固定繳費型養(yǎng)老金壽險模型　144
10.1　模型描述　144
10.2　VaR約束下風險管理　147
10.3　數值分析　154
10.4　小結　157
第11章　總結和展望　158
11.1　總結　158
11.2　展望　163
參考文獻　165