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內(nèi)容簡介

　　在人民幣國際化不斷推進(jìn)、人民幣匯率雙向波動加強(qiáng)的背景下，構(gòu)建具有優(yōu)良預(yù)測能力的匯率預(yù)測模型愈發(fā)重要。我們發(fā)現(xiàn)參數(shù)模型對匯率預(yù)測的能力不僅取決于模型設(shè)定是否正確，還取決于模型一方面能否迅速探測模型參數(shù)的結(jié)構(gòu)性變化以使用最佳信息估計(jì)模型參數(shù)，另一方面能否及時識別模型解釋變量以使用最佳參變量對匯率進(jìn)行預(yù)測。本書構(gòu)建了乘數(shù)自適應(yīng)可變窗算法與自適應(yīng)變元算法以解決上述問題，同時檢驗(yàn)了自適應(yīng)體系建模在發(fā)現(xiàn)中國匯率體制變化的影響及匯率預(yù)測中具有的突出優(yōu)勢。

作者簡介

　　李欣玨，云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師，廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院與德國洪堡大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)系聯(lián)合培養(yǎng)博士。研究領(lǐng)域?yàn)閼?yīng)用時間序列，應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀金融學(xué)。多次參與國家自然科學(xué)基金、國家社科基金的課題研究，在專業(yè)領(lǐng)域中文核心期刊《統(tǒng)計(jì)研究》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》等發(fā)表論文多篇。

圖書目錄

緒論
第一章文獻(xiàn)綜述
第一節(jié)匯率預(yù)測現(xiàn)有模型及其評述
第二節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測中的結(jié)構(gòu)性變化難題與自適應(yīng)預(yù)測
第三節(jié)高維變量選擇模型及其應(yīng)用
第四節(jié)經(jīng)濟(jì)量化分析及其結(jié)論
結(jié)論
第二章局部適應(yīng)性算法
第一節(jié)局部適應(yīng)性多元貨幣模型
第二節(jié)數(shù)值模擬與預(yù)測能力檢驗(yàn)
第三節(jié)人民幣匯率預(yù)測
結(jié)論
附錄
第三章乘數(shù)自適應(yīng)可變窗算法
第一節(jié)乘數(shù)自適應(yīng)可變窗建模步驟
第二節(jié)乘數(shù)自適應(yīng)可變窗算法理論
第三節(jié)數(shù)值模擬與預(yù)測能力檢驗(yàn)
第四節(jié)人民幣匯率預(yù)測
第五節(jié)超變量參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)
結(jié)論
附錄1
附錄2
第四章自適應(yīng)變元算法
第一節(jié)自適應(yīng)判別條件
第二節(jié)SCAD懲罰函數(shù)
第三節(jié)自適應(yīng)變元算法
第四節(jié)數(shù)值模擬與預(yù)測能力檢驗(yàn)
第五節(jié)人民幣匯率預(yù)測
結(jié)論
附錄1
附錄2
第五章匯率期限結(jié)構(gòu)建模
第一節(jié)匯率的三因子理論模型
第二節(jié)匯率期限結(jié)構(gòu)模型
第三節(jié)匯率的狀態(tài)空間轉(zhuǎn)移模型
結(jié)論
附錄1
附錄2
結(jié)語
參考文獻(xiàn)