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內容簡介

　　《金融工程學》覆蓋當前金融工程學主流教材內容。其中包括資產組合理論基本原理、APT定價理論、BS期權定價、二叉樹與三叉樹定價、奇異期權、期貨定價、蒙特卡洛模擬和有限差分分析?！督鹑诠こ虒W》強調從底層推導，強調要教會學生徹底理解金融工程理論前提、推導過程和結論。這是目前市場上流行的金融工程類教材基本上都做不到的。它能保證學生真正學透理論而不是囫圇吞棗?！督鹑诠こ虒W》后半部分加入了作者研究的內容，其核心內容是既有金融理論的局限及其改進，包括一般均衡定價模型及其后面的內容。有利于學生進一步學懂主流金融理論，有利于培養(yǎng)學生的獨立研究精神，掌握在紛繁復雜的金融市場中如何靈活運用金融工程知識。

作者簡介

　　出生：1976.3.30；漢族，男；經濟學博士，經濟學博士學位，經濟學副教授，中國社會科學院研究生院博士畢業(yè)；現(xiàn)工作于中國政法大學商學院金融系，從事金融工程方向教學和研究。作品： [1]程碧波著《國計學：國計民生的系統(tǒng)科學》，中國社會科學出版社，2015年8月，50萬字。 [2]程碧波著《國計學》修訂版，社會科學文獻出版社，2010年12月，30萬字。 [3]程碧波著《財富戰(zhàn)爭》，中國紡織出版社，2008年6月，26萬字。獲中國紡織工業(yè)協(xié)會優(yōu)秀圖書獎。 [4]程碧波著《國計學》第1版，中國文聯(lián)出版社，2006年4月，40萬字。 [5]程碧波，《在疏通循環(huán)中保持平衡增長》，《開放導報》，2021年4月 [6]程碧波，劉彪.新興經濟體面臨的金融風險及中國應對方略[J]，現(xiàn)代國際關系，2018年第9期. [7]程碧波.管子地租賦稅政策今說[J]，經濟導刊，2016（11）. [8]程碧波，管益忻.管子與馬克思：中國新經濟理論體系構建主體與主導之初析[N]，企業(yè)家日報，2016-09-02. [9] 程碧波.經濟理論創(chuàng)新的方法論[N]，企業(yè)家日報，2016-06-24. [10] 程碧波，管子地租賦稅政策今說[J]，經濟導刊，2016年第11期，第82~85頁。

圖書目錄

概述
第一章矩陣微分
第一節(jié) 矩陣微分定義
第二節(jié) 矩陣微分的基本公式
第三節(jié) 分母布局與分子布局的轉換定理
第四節(jié) 例題
第二章測度
第一節(jié) 概率的本質
第二節(jié) 比例、概率與測度
第三章風險、收益及其組合
第一節(jié) 套利、效用與無套利非隨機線性組合定價
第二節(jié) 風險、收益、價值與效用
第三節(jié) 風險、風險收益率與資產組合
第四章資本資產定價模型
第一節(jié) 協(xié)方差的矩陣形式
第二節(jié) 資產組合有效邊界
第三節(jié) 包含無風險資產的資產組合
第五章套利定價理論
第一節(jié) 多因子理論
第二節(jié) 套利定價模型
第六章無套利市場與完備市場
第一節(jié) 金融衍生品
第二節(jié) 無套利與完備性的定義
第三節(jié) 無套利與完備性的證明
第四節(jié) 鞅、無套利價格核、風險中性概率與計價資產變換
第七章連續(xù)時間金融
第一節(jié) 基礎資產連續(xù)價格分布
第二節(jié) BS衍生品無套利價格的計算
第八章二又樹對連續(xù)時間金融的模擬
第一節(jié) 二叉樹模擬連續(xù)時間金融的原理
第二節(jié) 從連續(xù)時間金融計算二叉樹
第三節(jié) 二叉樹模擬期權算例
第九章效用函數(shù)的均衡定價
第一節(jié) 效用函數(shù)的均衡定價
第二節(jié) 效用函數(shù)均衡定價的無套利原理
第三節(jié) 基于期望效用最大化的最優(yōu)資產組合
第十章系統(tǒng)金融
第一節(jié) 一般均衡定價
第二節(jié) 資產價格的真實分布
第三節(jié) 《易經》的多周期預測：大衍術
參考文獻