套期保值在股指期貨與現(xiàn)貨投資組合中的應(yīng)用研究

1 緒論
1.1 研究背景和研究意義
1.2 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)綜述
1.3 研究思路和研究?jī)?nèi)容
1.4 研究方法和創(chuàng)新之處
2 理論基礎(chǔ)
2.1 相關(guān)理論闡述
2.2 相關(guān)模型闡述
2.3 本章小結(jié)
3 股指期貨與現(xiàn)貨收益率預(yù)測(cè)的實(shí)證分析
3.1 研究設(shè)計(jì)
3.2 股指期貨與現(xiàn)貨收益率預(yù)測(cè)模型的構(gòu)建
3.3 模型預(yù)測(cè)效果的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
3.4 樣本數(shù)據(jù)的整理分析
3.5 收益率預(yù)測(cè)模型的選擇
3.6 本章小結(jié)
4 股指期貨與現(xiàn)貨收益率相關(guān)性分析
4.1 單位根檢驗(yàn)方法
4.2 VAR模型的構(gòu)建
4.3 二元Copula函數(shù)模型
4.4 股指期貨與現(xiàn)貨收益率相關(guān)性的簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)性描述
4.5 從VAR角度檢驗(yàn)兩種收益率間的相關(guān)關(guān)系
4.6 股指期貨與現(xiàn)貨收益率間的二元Copula相關(guān)性模型
4.7 本章小結(jié)
5 股指期貨套期保值比率算法模型選取及實(shí)證檢驗(yàn)
5.1 研究對(duì)象樣本
5.2 股指期貨套期保值比率算法模型的構(gòu)建
5.3 股指期貨套期保值比率模型套保效果的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
5.4 樣本數(shù)據(jù)的整理分析
5.5 各種模型的套期保值效果整體分析
5.6 本章小結(jié)
6 影響股指期貨套期保值效果的風(fēng)險(xiǎn)因素分析
6.1 研究的樣本數(shù)據(jù)
6.2 風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估模型
6.3 風(fēng)險(xiǎn)因素的實(shí)證檢驗(yàn)
6.4 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
6.5 本章小結(jié)
7 總結(jié)與展望
7.1 主要結(jié)論
7.2 政策性建議
7.3 研究展望
參考文獻(xiàn)
關(guān)鍵詞索引