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內(nèi)容簡介

　　巴塞爾協(xié)議Ⅲ提出了流動性監(jiān)管指標(biāo)凈穩(wěn)定融資比率，旨在促進(jìn)銀行形成可持續(xù)的穩(wěn)定融資結(jié)構(gòu)。本書通過分析凈穩(wěn)定融資比率、流動性沖擊對商業(yè)銀行資產(chǎn)配置的影響，發(fā)現(xiàn)較高的凈穩(wěn)定融資比率可以減弱流動性沖擊下銀行減少或出售信貸資產(chǎn)的壓力，尤其是對資產(chǎn)規(guī)模較大的銀行來說；較高的凈穩(wěn)定融資比率可以減弱銀行對流動資產(chǎn)需求的壓力，尤其是對資產(chǎn)規(guī)模較小的銀行來說。說明較高的凈穩(wěn)定融資比率為銀行提供了較好的融資結(jié)構(gòu)，降低了銀行面對流動性沖擊的恐慌，能夠穩(wěn)定銀行的資產(chǎn)配置，從而減弱風(fēng)險在金融市場上的傳導(dǎo)。本書適用于金融專業(yè)高年級本科生、研究生及MBA學(xué)生，金融領(lǐng)域的研究人員與從業(yè)者。

作者簡介

　　韋博洋，2014—2017年就讀于中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院，金融學(xué)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，主要研究方向為金融監(jiān)管，2011—2013年就讀于蘭州大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院，經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，獲應(yīng)用統(tǒng)計碩士學(xué)位，主要研究方向為數(shù)據(jù)挖據(jù)、時間序列分析。曾參與多項研究課題、自然科學(xué)基金課題、社眾科學(xué)基金課題，已在核心期刊發(fā)表多篇論文。

圖書目錄

第1章導(dǎo)論…………………………………………………………………001
1.1研究背景與意義…………………………………………………………001
1.2研究框架與研究內(nèi)容……………………………………………………003
1.3研究方法與主要結(jié)論……………………………………………………004
第2章銀行流動性風(fēng)險與監(jiān)管…………………………………………………011
2.1 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險……………………………………………………011
2.2商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管………………………………………………017
2.3巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動性監(jiān)管理論研究……………………………………021
2.4小結(jié)………………………………………………………………………032
第3章巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動性監(jiān)管指標(biāo)度量與驅(qū)動因素………………………033
3.1監(jiān)管指標(biāo)度量……………………………………………………………033
3.2凈穩(wěn)定資金比率描述性統(tǒng)計……………………………………………047
3.3凈穩(wěn)定資金比率的驅(qū)動因素……………………………………………060
3.4小結(jié)………………………………………………………………………091
第4章凈穩(wěn)定資金比率與商業(yè)銀行資產(chǎn)配置…………………………………095
4.1理論分析…………………………………………………………………096
4.2理論框架與模型設(shè)定……………………………………………………097
4.3樣本選取與描述性統(tǒng)計…………………………………………………109
4.4實證檢驗…………………………………………………………………112
4.5穩(wěn)健性檢驗………………………………………………………………152
4.6小結(jié)………………………………………………………………………152
5.1理論分析…………………………………………………………………155
5.2理論框架與模型設(shè)定……………………………………………………157
5.3樣本選取與描述性統(tǒng)計…………………………………………………166
5.4實證檢驗…………………………………………………………………171
5.5穩(wěn)健性檢驗………………………………………………………………192
5.6小結(jié)………………………………………………………………………196
第6章流動性監(jiān)管與資本監(jiān)管的混合效應(yīng)……………………………………199
6.1理論分析…………………………………………………………………199
6.2理論框架與模型設(shè)定……………………………………………………202
6.3樣本選取與描述性統(tǒng)計…………………………………………………205
6.4實證檢驗…………………………………………………………………210
6.5小結(jié)………………………………………………………………………244
第7章結(jié)論與建議………………………………………………………………247
7.1 主要結(jié)論…………………………………………………………………247
7.2巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動性監(jiān)管的適用性建議………………………………253
參考文獻(xiàn)……………………………………………………………………………259