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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　黨的十九屆五中全會(huì)明確了“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃，指出要深入推進(jìn)科技體制改革，構(gòu)建金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制，完善國(guó)家科技治理體系，提升金融科技水平。21世紀(jì)前20年，貨幣金融領(lǐng)域呈現(xiàn)兩大基本發(fā)展趨勢(shì)：一是金融科技蓬勃發(fā)展，數(shù)字貨幣和數(shù)字金融成為金融領(lǐng)域的新生力量。金融科技正在悄然改變現(xiàn)代金融業(yè)態(tài)和運(yùn)營(yíng)模式。二是在經(jīng)濟(jì)金融全球化趨勢(shì)下，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的債務(wù)危機(jī)和新興市場(chǎng)貨幣危機(jī)此起彼伏。在經(jīng)濟(jì)金融全球化條件下，經(jīng)濟(jì)金融的繁榮和衰退與跨境資本流動(dòng)的聯(lián)系日漸緊密，一方面經(jīng)濟(jì)金融的開(kāi)放吸引了大規(guī)模國(guó)際資本流入，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)金融繁榮發(fā)展；另一方面金融市場(chǎng)開(kāi)放和資本管制放松也為跨境資本自由流動(dòng)創(chuàng)造了條件，增加了經(jīng)濟(jì)金融面臨外部沖擊時(shí)的脆弱性。兩大趨勢(shì)匯聚于一個(gè)焦點(diǎn)——新時(shí)期的金融管理框架、模式、平臺(tái)和技術(shù)的更新迭代，以順應(yīng)金融科技趨勢(shì)，有效管理貨幣危機(jī)。本書從當(dāng)前宏觀審慎管理理念和監(jiān)管困境出發(fā)，旨在探索監(jiān)管科技在外匯管理領(lǐng)域的應(yīng)用，建立跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理體系，豐富宏觀審慎工具箱。本書為中國(guó)金融四十人論壇課題“基于金融科技手段的跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理研究”的研究成果。

作者簡(jiǎn)介

　　陸磊，國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)、中國(guó)金融四十人論壇成員、中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。中國(guó)人民銀行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、澳大利亞國(guó)立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任招商銀行研究部高級(jí)研究員、總經(jīng)理助理，廣東金融學(xué)院院長(zhǎng)，中國(guó)人民銀行研究局局長(zhǎng)，中國(guó)人民銀行金融穩(wěn)定局局長(zhǎng)，中國(guó)金融學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng)等職。研究領(lǐng)域集中于貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、轉(zhuǎn)型金融學(xué)、腐敗經(jīng)濟(jì)學(xué)、公共經(jīng)濟(jì)學(xué)與公共政策、開(kāi)放經(jīng)濟(jì)背景下的資本流動(dòng)和均衡匯率、中央銀行制度、農(nóng)村金融改革與金融深化、銀行微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融監(jiān)管理論等。曾主持國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金、自然科學(xué)基金等重大課題研究。尚昕昕，國(guó)家外匯管理局外匯研究中心研究員。中國(guó)人民銀行金融研究所博士后、澳大利亞麥考瑞大學(xué)應(yīng)用金融與精算博士、澳大利亞麥考瑞大學(xué)應(yīng)用金融一級(jí)榮譽(yù)學(xué)士。研究領(lǐng)域集中于開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下的跨境資本流動(dòng)、外匯管理政策、貨幣國(guó)際化、金融風(fēng)險(xiǎn)量化建模和金融科技監(jiān)管應(yīng)用等。曾主持國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目、國(guó)家外匯管理局青年課題，參與國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金、中國(guó)人民銀行重點(diǎn)課題、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院重點(diǎn)課題、中國(guó)金融四十人論壇年度課題等研究項(xiàng)目。曾獲中國(guó)人民銀行金融研究重點(diǎn)課題二等獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)，國(guó)家外匯管理局青年課題三等獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。

圖書目錄

章　引言 1
一、研究背景 2
二、研究目標(biāo) 6
三、研究意義 9
四、研究創(chuàng)新 12
五、結(jié)構(gòu)安排 14
上篇　跨境資本流動(dòng)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
第二章　跨境資本流動(dòng)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn): 基本概念介紹 21
一、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、測(cè)度與誘因 21
二、跨境資本流動(dòng)的歷史演變、順周期性與沖擊識(shí)別 26
三、本章小結(jié) 32
第三章　跨境資本流動(dòng)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn): 影響機(jī)制與現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn) 33
一、跨境資本流動(dòng)沖擊誘發(fā)系統(tǒng)性危機(jī)的機(jī)制闡釋 33
二、跨境資本流動(dòng)沖擊誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù) 38
三、本章小結(jié) 51
第四章　跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理: 國(guó)際觀點(diǎn)與中國(guó)實(shí)踐 53
一、跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理研究綜述 53
二、跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理的國(guó)際觀點(diǎn) 54
三、跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理的中國(guó)實(shí)踐 58
四、跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理難點(diǎn)和改進(jìn)迫切性 61
五、本章小結(jié) 64
中篇　金融科技與監(jiān)管科技新框架
第五章　金融科技的發(fā)展與應(yīng)用: 經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的應(yīng)用實(shí)踐 67
一、金融科技的發(fā)展與金融創(chuàng)新 67
二、金融科技創(chuàng)新發(fā)展帶來(lái)的影響 68
三、基于金融科技的監(jiān)管科技探索 72
四、監(jiān)管科技應(yīng)用創(chuàng)新與發(fā)展?jié)摿? 76
五、本章小結(jié) 77
第六章　金融科技技術(shù)基礎(chǔ): 從大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)到人工智能 79
一、機(jī)器學(xué)習(xí)的定義 80
二、大數(shù)據(jù)與機(jī)器學(xué)習(xí) 81
三、機(jī)器學(xué)習(xí)模型的分類和基本任務(wù) 84
四、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能及深度學(xué)習(xí) 86
五、大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 87
六、本章小結(jié) 90
第七章　金融科技技術(shù)原理: 以機(jī)器學(xué)習(xí)集成學(xué)習(xí)算法為例 91
一、決策樹(shù)定義和推導(dǎo) 91
二、集成學(xué)習(xí)方法原理 97
三、 LightGBM 機(jī)器學(xué)習(xí)模型 99
四、本章小結(jié) 105
下篇　跨境資本流動(dòng)監(jiān)管科技探索
第八章　基于大數(shù)據(jù)的外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警 109
一、跨境資本流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)研究背景 110
二、金融領(lǐng)域科技監(jiān)管的方法論基礎(chǔ) 113
三、人工智能危機(jī)預(yù)警識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì) 119
四、危機(jī)預(yù)測(cè)和宏觀審慎管理工具箱 127
五、本章小結(jié) 143
第九章　基于 SHAP 值的機(jī)器學(xué)習(xí)危機(jī)預(yù)測(cè)解釋性溯源 144
一、新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)外匯市場(chǎng)遭受的風(fēng)險(xiǎn)沖擊 144
二、基于 SHAP 值解釋機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)黑箱的原理 146
三、 SHAP 值方法對(duì)外匯市場(chǎng)危機(jī)預(yù)測(cè)模型的解釋 150
四、本章小結(jié) 164
第十章　研究結(jié)論 170
參考文獻(xiàn) 174