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內(nèi)容簡介

　　華爾街早已不再是那種陳舊的商業(yè)模式了。近年來，投資銀行和對沖基金已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向通過量化交易策略和衍生金融產(chǎn)品來獲得利潤了，它們招募了大量擁有博士學(xué)位的學(xué)術(shù)精英，這些精英對這些易波動的金融產(chǎn)品進(jìn)行建模并管理相應(yīng)風(fēng)險。時至今日，公司的財(cái)富和金融市場的穩(wěn)定通常依賴于數(shù)學(xué)模型。“寬客”，即受過系統(tǒng)科學(xué)訓(xùn)練的、構(gòu)建這些模型的數(shù)量金融從業(yè)人員，逐漸成為華爾街上的重要玩家。在華爾街的寬客中，沒有誰比伊曼紐爾·德曼更知名的了。德曼是早一批轉(zhuǎn)投華爾街的高能粒子物理學(xué)家，他在華爾街從業(yè)17年，后來成為高盛的常務(wù)董事，并且是著名的高盛量化策略小組的領(lǐng)導(dǎo)人。他是當(dāng)今應(yīng)用廣泛的、*有影響力的金融模型的合作開發(fā)者。物理學(xué)和數(shù)量金融看上去并不是那么相似。但正如德曼所說的那樣，“當(dāng)你研究物理學(xué)的時候，你的對手是上帝，而在研究金融學(xué)時，你的對手是上帝創(chuàng)造的人類”。怎樣才能正確地將物理學(xué)中的方法應(yīng)用到狂熱的金融市場中去？將經(jīng)濟(jì)和市場視為一臺復(fù)雜的機(jī)器是否合理？抑或者，數(shù)量金融不過是有瑕疵的思考，還不足以稱為科學(xué)，只是“黑暗中用來壯膽的口哨聲”？

作者簡介

　　伊曼紐爾﹒德曼擁有哥倫比亞大學(xué)的物理學(xué)博士學(xué)位。他是多篇基礎(chǔ)粒子物理學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)和金融學(xué)文章的作者，還是被廣泛使用的布萊克-德曼-托伊利率模型、德曼-卡尼局部波動率模型的合作開發(fā)者。在經(jīng)過初期的學(xué)術(shù)生涯及短暫的貝爾實(shí)驗(yàn)室工作經(jīng)歷后，他在1985年進(jìn)入高盛，終在1997年成為高盛的常務(wù)董事。在所獲得的眾多獎項(xiàng)和榮譽(yù)中，他于2000年成為國際金融工程師協(xié)會的年度金融工程師，并在2002年入選《風(fēng)險》雜志名人堂。現(xiàn)在，他是哥倫比亞大學(xué)金融工程教學(xué)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，《風(fēng)險》雜志的專欄作家，還是一家投資管理公司的風(fēng)險顧問。

圖書目錄

序　言　兩種文化001
物理和金融
寬客是做什么的
布萊克-斯科爾斯模型
寬客與交易員
純粹的思考與優(yōu)美的數(shù)學(xué)能推導(dǎo)出物理定律
這能同樣適用于金融嗎
第1章　因緣際會012
科學(xué)的魅力
粒子物理學(xué)的光輝歲月
懷揣遠(yuǎn)大理想而去哥倫比亞大學(xué)
傳奇物理學(xué)家與初出茅廬的青年才俊
天才與怪人、計(jì)劃與幸運(yùn)
第2章　求學(xué)7年029
研究生生活
精彩的講座
李政道：蒼穹中閃亮的明星
緊巴巴的7年
研究生院畢業(yè)只剩半條命
第3章　一種生活066
流動博士后的僧侶生活
研究并不容易
趨近毀滅，然后發(fā)表
合作與發(fā)現(xiàn)的極度陶醉
第4章　情感教育084
牛津的文化魅力
一篇物理學(xué)論文引出另外一篇
英語特性
人智學(xué)者
第5章　圈中名流103
紐約上東區(qū)做研究和為人父母的日子
幸福的生活與兩種職業(yè)的沖突
第6章　世外智慧115
雙城家庭
人生新階段的思考
因果循環(huán)
物理學(xué)，再見
第7章　刑罰之地130
工業(yè)世界：為了錢而非興趣工作
貝爾實(shí)驗(yàn)室的商業(yè)分析系統(tǒng)中心
龐大的科層體系中的一小部分
設(shè)計(jì)軟件很美好
第8章　休止時間161
華爾街在招手
面試投資銀行
離開貝爾實(shí)驗(yàn)室
第9章　百變金剛177
高盛的金融策略小組
學(xué)習(xí)期權(quán)理論
成為寬客
與交易員互動
新的性情
第10章　星際遨游197
期權(quán)理論的歷史
結(jié)識費(fèi)希爾·布萊克并與他一起工作
布萊克-德曼-托伊模型
第11章　環(huán)境力量240
華爾街的行為和風(fēng)俗
很多熟人的進(jìn)一步冒險經(jīng)歷
波動是易傳染的
第12章　身心俱疲266
在所羅門兄弟公司麻煩不斷的一年
對抵押貸款建模
所羅門兄弟公司利用量化分析進(jìn)行市場營銷的技巧
幸運(yùn)的裁員
第13章　高盛優(yōu)劣284
像家一樣的高盛
領(lǐng)導(dǎo)量化策略小組
權(quán)益類衍生品
東京證券交易所的看跌期權(quán)和奇異期權(quán)
與交易員親密合作，所向無敵
金融工程成為一個真正的行業(yè)
第14章　暗中笑者318
波動率微笑之謎
超越布萊克-斯科爾斯：開發(fā)期權(quán)局部波動率模型的競賽
正確的模型是很難開發(fā)的
第15章　去年之雪351
華爾街上的合并
衣著變得隨意
由權(quán)益類衍生品轉(zhuǎn)向公司層面的風(fēng)控
互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破裂
告別
第16章　大妄想家371
繞了一大圈，重回哥倫比亞大學(xué)
回頭再看物理學(xué)和金融學(xué)
不同的目的需要不同的精確程度
作為想象實(shí)驗(yàn)的金融模型
致謝381