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內(nèi)容簡介

　　本書是一本講述量化投資具體技術(shù)的書，意在幫助有初步概率論和數(shù)理統(tǒng)計知識的讀者熟悉量化投資的常見思路和技術(shù)。量化投資（Quantative Investing）是指借助數(shù)學(xué)模型進行投資決策、利用計算機進行交易的投資方式。量化投資將投資者經(jīng)常使用的基本面投資方法、技術(shù)分析投資方法、現(xiàn)代投資組合理論和基于數(shù)據(jù)反映出的統(tǒng)計規(guī)律建立定量模型，消除了投資決策中的情緒化因素，將投資中的人類判斷偏差降到**程度。量化投資經(jīng)常在復(fù)雜的數(shù)學(xué)工具的包裝下粉墨登場，但是骨子里的投資理念卻與人們長期的投資實踐密切聯(lián)系著。馬克思曾經(jīng)說過，“任何一門科學(xué)的真正完善在于數(shù)學(xué)工具的廣泛應(yīng)用?！卑倌陙硗顿Y科學(xué)的進步與完善，一定意義上也體現(xiàn)在數(shù)學(xué)工具的廣泛應(yīng)用上。

作者簡介

　　何誠穎，中國-東盟金融開放門戶研究院和廣西大學(xué)商學(xué)院教授。經(jīng)濟學(xué)博士，國內(nèi)著名金融證券專家，深圳市地方級金融領(lǐng)軍人才，享受政府特殊津貼專家，浙江財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授，清華大學(xué)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與金融研究院首席研究員，西南財經(jīng)大學(xué)中國金融研究中心教授。先后就讀于西南財經(jīng)大學(xué)會計系、浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院、廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，分別獲學(xué)士、碩士、博士學(xué)位。2011年赴賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院訪問學(xué)習(xí)，2019年赴牛津大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院訪問學(xué)習(xí)。何博士長期從事宏觀經(jīng)濟以及證券投資領(lǐng)域的研究，在國內(nèi)首次提出存量資金流的量化方法并應(yīng)用于實踐，對股市未來走勢的預(yù)測提出一系列量化指標(biāo)。何博士在金融研究方面取得了極為豐碩的成果。先后在《中國社會科學(xué)》《經(jīng)濟研究》《管理世界》《金融研究》以及SCI和EI檢索雜志等國內(nèi)外著名刊物上發(fā)表論文300多篇；出版了《尋找中國資本市場好股票》《中國股市投資的邏輯》《實現(xiàn)夢想的投資銀行》《中國股市投資密碼解析》《中國股市：輪回中的涅槃》等專著10多部，致力于通過推廣國外先進投資方式與理念，提升中國證券市場的投資水平。

圖書目錄

第1篇投資理念篇
第1章市場有效性與量化投資
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 有效市場假說
第3節(jié) 行為金融學(xué)的解釋
第4節(jié) 適應(yīng)性市場假說
第5節(jié) 適應(yīng)性市場假說對投資的指導(dǎo)意義
第6節(jié) 小結(jié)
第2章量化投資名家的交易經(jīng)驗
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 系統(tǒng)性的交易策略開發(fā)
第3節(jié) 利用資金管理提升業(yè)績
第4節(jié) 在投資領(lǐng)域引入科學(xué)精神
第5節(jié) 交易基礎(chǔ)資產(chǎn)
第6節(jié) 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的應(yīng)用
第7節(jié) 小結(jié)
附錄西門斯和巴菲特的投資回報率數(shù)據(jù)
第3章資本資產(chǎn)定價模型簡介
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)及其擴展
第3節(jié) CAPM的應(yīng)用
第4節(jié) 小結(jié)
第4章基于Black-Litterman模型構(gòu)建投資組合
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 投資組合理論與實踐
第3節(jié) Black-Litterman投資組合理論的分析框架
第4節(jié) Black-Litterman模型與Markowitz均值-方差模型的比較
第5節(jié) 結(jié)論與投資建議
第2篇市場背景篇
第5章基于貝葉斯向量自回歸模型的宏觀經(jīng)濟變量預(yù)測
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 貝葉斯向量自回歸模型（BVAR）和參數(shù)估計
第3節(jié) 模型預(yù)測能力的穩(wěn)健性分析
第4節(jié) 經(jīng)濟如何“軟著陸”？
第5節(jié) 主要結(jié)論與投資建議
第6章基于偏最小二乘的宏觀經(jīng)濟變量預(yù)測
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 股市與宏觀經(jīng)濟關(guān)系綜述
第3節(jié) 偏最小二乘方法簡介
第4節(jié) 實證研究
第5節(jié) 小結(jié)
第3篇市場運行篇
第7章利用狀態(tài)空間模型捕捉市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 風(fēng)格輪動的解釋
第3節(jié) 模型設(shè)定
第4節(jié) 數(shù)據(jù)及實證結(jié)果
第5節(jié) 結(jié)論與投資建議
第8章基于時變Levy過程分析我國股市收益率波動
第1節(jié) 引言
第2節(jié) 利用時變Lévy過程捕捉各類波動
第3節(jié) 參數(shù)模型設(shè)定
第4節(jié) 模型計量估計方法
第5節(jié) 數(shù)據(jù)與實證分析
第6節(jié) 結(jié)論
……
第4篇交易策略上篇
第5篇交易策略中篇
第6篇交易策略下篇
第7篇策略檢驗篇
參考文獻
后記