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內(nèi)容簡介

　　新時代，我國貨幣政策面臨兩大轉型：一是隨著利率市場化的推進，我國貨幣政策由數(shù)量型調(diào)控逐步轉向價格型調(diào)控，貨幣政策中介目標由貨幣供應量逐步轉向貨幣市場基準利率；二是金融危機后，我國貨幣政策最終目標由過去的“保持貨幣幣值的穩(wěn)定，并以此促進經(jīng)濟增長”豐富到要“健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架”，貨幣政策由過去的只關注通貨膨脹和經(jīng)濟增長豐富到還要關注系統(tǒng)性金融風險。轉型中的我國貨幣政策有以下課題值得研究：一是對于不同的貨幣政策最終目標，究竟哪種貨幣政策中介目標更有效？二是盡管貨幣供應量作為貨幣政策中介目標的有效性備受質(zhì)疑，但利率形成和調(diào)控機制有待健全，利率還無法完全取代貨幣供應量作為新的中介目標，在完全取代前的過渡期，有無對貨幣供應量進行修正的方法，使其作為中介目標的有效性得到提高？三是既然未來我國貨幣政策的主流模式是價格型調(diào)控，我們應該如何創(chuàng)造性地運用現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟理論和模型來分析價格型貨幣政策對宏觀經(jīng)濟變量的傳導機理及效應？四是應該如何剖析貨幣政策對系統(tǒng)性金融風險特別是銀行業(yè)金融風險的傳導機理及效應。

作者簡介

　　夏仕龍，男，漢族，1989年12月生，四川內(nèi)江人，中共黨員，金融學博士，現(xiàn)任四川大學經(jīng)濟學院金融系副研究員（專職科研），在《統(tǒng)計研究》《經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理》《世界經(jīng)濟研究》等學術期刊上發(fā)表論文10余篇，主持教育部人文社科、四川省社科、中國博士后科學基金等省部級項目3項。

圖書目錄

1 引言
1.1 研究問題的背景
1.2 研究動機與目的
1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3.1 貨幣政策中介目標之爭
1.3.2 簡單加總貨幣量的兩種修正方法——現(xiàn)金等價貨幣量與迪維西亞貨幣量
1.3.3 貨幣政策反應函數(shù)
1.3.4 經(jīng)濟周期波動
1.3.5 可變貨幣政策規(guī)則
1.3.6 宏觀經(jīng)濟政策組合及其可變性
1.3.7 貨幣政策與銀行風險承擔
1.3.8 貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱
1.4 研究的內(nèi)容與方法
1.4.1 最優(yōu)貨幣中介目標的國際比較——基于DAG—SVAR模型
1.4.2 現(xiàn)金等價貨幣量與迪維西亞貨幣量的理論比較與在中美兩國的實證分析
1.4.3 中美兩國價格型貨幣政策比較——基于理性預期費雪模型
1.4.4 中國宏觀經(jīng)濟波動研究——基于MSV解下的新凱恩斯模型
1.4.5 中國可變價格型貨幣政策研究——基于馬爾科夫區(qū)制轉換費雪模型
1.4.6 理性預期視角下的宏觀經(jīng)濟政策不確定性研究——基于馬爾科夫區(qū)制轉換新凱恩斯模型
1.4.7 我國貨幣政策風險承擔渠道研究——公司金融理論模型和宏觀實證檢驗
1.4.8 我國貨幣政策的銀行風險承擔效應研究——基于資產(chǎn)組合理論和中觀層面的結構視角
1.4.9 我國貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架研究
2 最優(yōu)貨幣中介目標的國際比較——基于DAG—SVAR模型
2.1 迪維西亞貨幣量和“有向無環(huán)圖”的基本原理
2.1.1 迪維西亞貨幣量的基本原理及質(zhì)疑
2.1.2 “有向無環(huán)圖”(DAG)的基本原理
2.2 實證過程
2.2.1 變量、數(shù)據(jù)來源和樣本區(qū)間
2.2.2 無約束的VAR模型和殘差相關系數(shù)矩陣
2.2.3 同期關系矩陣
2.2.4 基于DAG—SVAR模型的預測誤差方差分解
2.3 小結
3 現(xiàn)金等價貨幣量與迪維西亞貨幣量的理論比較與在中美兩國的實證分析
3.1 各類貨幣量測度法的理論重塑及比較
3.2 各類貨幣量測度法優(yōu)劣比較的實證研究
3.2.1 各類貨幣量測度法的變量選擇
3.2.2 實證檢驗和比較
3.3 小結
4 中美兩國價格型貨幣政策比較——基于理性預期費雪模型
4.1 理論模型
4.2 實證分析
4.2.1 數(shù)據(jù)說明
4.2.2 平穩(wěn)性檢驗
4.2.3 參數(shù)估計
4.2.4 結果分析
4.3 小結
5 中國宏觀經(jīng)濟波動研究——基于MSV解下的新凱恩斯模型
5.1 理論模型
5.1.1 家庭
5.1.2 最終產(chǎn)品生產(chǎn)商
5.1.3 中間產(chǎn)品生產(chǎn)商
5.1.4 中央銀行
5.2 實證分析
5.2.1 數(shù)據(jù)來源及處理
5.2.2 描述性統(tǒng)計和單位根檢驗
5.2.3 參數(shù)估計
5.2.4 均衡的存在性和唯一性檢驗
5.2.5 隨機模擬
5.2.6 脈沖響應分析
5.2.7 方差分解分析
5.3 小結
6 中國可變價格型貨幣政策研究——基于馬爾科夫區(qū)制轉換費雪模型
6.1 理論模型
6.1.1 MSRE模型
6.1.2 LRE模型
6.2 實證分析
6.2.1 數(shù)據(jù)來源及穩(wěn)態(tài)參數(shù)校準
6.2.2 數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗
6.2.3 參數(shù)估計、MSV解及均衡確定性討論
6.2.4 波動性分析
6.2.5 脈沖響應分析
6.2.6 方差分解分析
6.2.7 區(qū)制濾波概率圖分析
6.3 小結
7 理性預期視角下的宏觀經(jīng)濟政策不確定性研究——基于馬爾科夫區(qū)制轉換新凱恩斯模型
7.1 理論模型
7.1.1 家庭
7.1.2 廠商
7.1.3 政府
7.1.4 對數(shù)線性化
7.2 實證分析
7.2.1 政策組合區(qū)制和樣本區(qū)間的選擇
7.2.2 可觀測變量的設定
7.2.3 參數(shù)的校準和貝葉斯估計
7.2.4 MS—DSGE模型的求解及宏觀政策不確定性的預期效應剝離
7.2.5 MS—DSGE模型與不變參數(shù)DSGE模型的脈沖響應比較分析
7.3 小結
8 我國貨幣政策風險承擔渠道研究——公司金融理論模型和宏觀實證檢驗
8.1 理論模型
8.2 實證分析
8.2.1 變量和數(shù)據(jù)說明
8.2.2 單位根檢驗
8.2.3 回歸分析
8.2.4 VAR分析
8.3 小結
9 我國貨幣政策的銀行風險承擔效應研究——基于資產(chǎn)組合理論和中觀層面的結構視角
9.1 理論框架
9.2 實證分析
9.2.1 計量模型設定
9.2.2 樣本、變量和數(shù)據(jù)說明
9.2.3 變量描述性統(tǒng)計
9.2.4 回歸策略及結果
9.3 小結
10 我國貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架研究
10.1 理論模型
10.1.1 家庭
10.1.2 企業(yè)主
10.1.3 工會
10.1.4 資本品生產(chǎn)商
10.1.5 中間品零售商
10.1.6 商業(yè)銀行
10.1.7 中央銀行
10.1.8 市場出清
10.1.9 對數(shù)線性化和模型求解
10.2 政策模擬
10.2.1 參數(shù)校準與估計
10.2.2 八種政策模式下的脈沖響應與福利分析
10.3 小結
11 結論
參考文獻