資產(chǎn)配置理論與實證前沿問題研究

第1章 資產(chǎn)配置的理論與實踐概述
1．1 資產(chǎn)配置的重要意義
1．1．1 資產(chǎn)配置的研究意義
1．1．2 中美比較論資產(chǎn)配置的重要性
1．1．3 資產(chǎn)配置決策對投資業(yè)績的貢獻
1．2 資產(chǎn)配置方法論
1．2．1 資產(chǎn)配置相關(guān)概念
1．2．2 資產(chǎn)負債管理中的常見方法
1．2．3 資產(chǎn)管理的常見方法
1．3 資產(chǎn)配置類型
1．3．1 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
1．3．2 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置
1．3．3 戰(zhàn)略／戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置與投資期限的關(guān)系
1．4 資產(chǎn)配置決策流程
1．4．1 資產(chǎn)配置模型的選擇
1．4．2 投資者需求的量化
1．4．3 資產(chǎn)風險收益的估計
1．4．4 資產(chǎn)配置決策流程圖
1．5 本章小結(jié)
第2章 資產(chǎn)配置模型類別
2．1 資產(chǎn)配置模型的發(fā)展
2．2 均值一方差模型及其衍生模型
2．2．1 均值一方差模型
2．2．2 均值一方差模型的變式
2．2．3 切點組合舉例
2．2．4 均值一方差模型的衍生——B-L模型
2．2．5 其他基于收益一風險均衡的資產(chǎn)配置模型
2．3 基于風險預算的模型
2．3．1 固定保險金額模型
2．3．2 風險均衡模型
2．4 其他模型
2．4．1 恒定混合模型
2．4．2 基于收益判斷的模型
2．4．3 連續(xù)時間序列模型
2．5 本章小結(jié)
第3章 投資者風險偏好研究
3．1 風險偏好與風險厭惡系數(shù)
3．1．1 風險偏好與期望效用函數(shù)理論
3．1．2 風險厭惡系數(shù)與現(xiàn)代投資組合理論
3．2 風險厭惡系數(shù)的理論建?！碌囊暯?br />3．2．1 模型準備
3．2．2 案例1：可自由借貸的投資者
3．2．3 案例2：存在借貸約束的風險資產(chǎn)投資者
3．2．4 案例3：存在借貸約束的綜合型投資者
3．2．5 模型總結(jié)與數(shù)值模擬
3．3 多期風險厭惡系數(shù)的估計
3．3．1 最大可承受損失與風險厭惡系數(shù)
3．3．2 投資基準與風險厭惡系數(shù)
3．4 本章小結(jié)
……
第4章 資產(chǎn)配置中的單期風險估計
第5章 資產(chǎn)配置中多期風險估計
第6章 資產(chǎn)配置中收益預測
第7章 短期資產(chǎn)配置實證研究
第8章 長期資產(chǎn)配置實證研究
第9章 統(tǒng)一框架下長短期資產(chǎn)配置實證研究
第10章 包含另類資產(chǎn)的資產(chǎn)配置問題分析
第11章 基于資產(chǎn)區(qū)制轉(zhuǎn)換特征的資產(chǎn)配置方法研究
第12章 考慮非流動性因素的資產(chǎn)配置方法研究
參考文獻
附錄