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內(nèi)容簡介

　　本書的主要內(nèi)容是動(dòng)態(tài)因子模型的理論與應(yīng)用。動(dòng)態(tài)因子模型是新世紀(jì)以來在大數(shù)據(jù)建模領(lǐng)域的最重要進(jìn)展之一，不僅成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)術(shù)前沿，也在宏觀政策評(píng)估方面獲得廣泛的應(yīng)用。但我國介紹動(dòng)態(tài)因子模型的方法論及應(yīng)用的著作還比較少?；谶@一現(xiàn)狀，本書不僅系統(tǒng)介紹動(dòng)態(tài)因子模型的基本原理及相關(guān)估計(jì)檢驗(yàn)理論，包括近年來衍生的一些重要分支，還基于作者多年來對(duì)此模型的深刻理解，展示了在通脹治理、貨幣政策、宏觀預(yù)測(cè)等領(lǐng)域的前沿應(yīng)用，其中有不少是具有創(chuàng)新性的研究成果。本書的部分成果發(fā)表在《經(jīng)濟(jì)研究》等權(quán)威學(xué)術(shù)期刊上，并曾獲得省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。

作者簡介

　　朱滿洲，華中科技大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士研究生畢業(yè)。主要研究領(lǐng)域包括計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，宏觀計(jì)量應(yīng)用，貨幣政策與金融市場(chǎng)等。曾經(jīng)在《經(jīng)濟(jì)研究》《管理世界》等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表多篇論文，榮獲湖北省優(yōu)秀社科成果二等獎(jiǎng)、人民銀行青年課題二等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。目前在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)工作，負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)與債券市場(chǎng)分析研究。

圖書目錄

第1章緒論1
1.1 選題背景及意義1
1.2 研究思路和結(jié)構(gòu)安排3
1.3 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)6

第2章動(dòng)態(tài)因子模型的理論框架9
2.1 動(dòng)態(tài)因子模型估計(jì)方法的演進(jìn)11
2.2 因子數(shù)量的決定19
2.3 動(dòng)態(tài)因子模型的擴(kuò)展應(yīng)用21
2.4 本章總結(jié)27

第3章從預(yù)測(cè)的視角捕捉高維因子模型的現(xiàn)實(shí)含義30
3.1 小模型和大模型的預(yù)測(cè)方法32
3.2 數(shù)據(jù)與預(yù)測(cè)設(shè)計(jì)35
3.3 探索預(yù)測(cè)模型的真實(shí)結(jié)構(gòu)38
3.4 樣本外預(yù)測(cè)實(shí)驗(yàn)42
3.5 基于預(yù)測(cè)效果討論動(dòng)態(tài)因子模型的內(nèi)涵50
3.6 本章總結(jié)51

第4章 FAVAR的基本框架及其對(duì)貨幣政策的應(yīng)用54
4.1 貨幣政策沖擊測(cè)度理論的進(jìn)展56
4.2 FAVAR模型的理論背景和估計(jì)方法58
4.3 中國貨幣政策沖擊的可靠測(cè)度62
4.4 中國貨幣政策沖擊對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的貢獻(xiàn)70
4.5 本章總結(jié)78

第5章 FAVAR模型的擴(kuò)展應(yīng)用:中國通貨膨脹分類指數(shù)的分解80
5.1 中國分類通貨膨脹的分解原理和模型框架82
5.2 中國CPI大類的宏觀沖擊和特質(zhì)沖擊86
5.3 一個(gè)具體的宏觀沖擊97
5.4 本章總結(jié)100

第6章中國CPI的宏觀成分理論和通貨膨脹性質(zhì)102
6.1 中國CPI的宏觀成分的理論模型104
6.2 中國宏觀經(jīng)濟(jì)的共同因子與CPI的宏觀成分107
6.3 宏觀成分與通貨膨脹性質(zhì)119
6.4 本章總結(jié)126

第7章分層動(dòng)態(tài)因子模型:提取不同層次的通貨膨脹因子129
7.1 分層動(dòng)態(tài)因子模型的基本框架131
7.2 不同層次的通貨膨脹因子的基本特征135
7.3 通貨膨脹因子的持續(xù)性140
7.4 方差分解142
7.5 本章總結(jié)144

第8章全書結(jié)論146

參考文獻(xiàn)151
附錄主要的MATLAB程序164