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內(nèi)容簡介

　　本書首先以貝葉斯統(tǒng)計推斷為研究思想，通過對貝葉斯原理的整理及闡述，將貝葉斯統(tǒng)計推斷的應(yīng)用范圍、步驟、設(shè)定方法進(jìn)行了歸納，并以具體實(shí)例進(jìn)一步闡述了使用流程。書中以逆概率思維作為起點(diǎn)，逐步論述了先驗(yàn)分布、似然函數(shù)的確定方法及選擇標(biāo)準(zhǔn)，并整理列舉了現(xiàn)有研究中先驗(yàn)選擇和似然函數(shù)構(gòu)建的標(biāo)準(zhǔn)及慣例。然后，為了進(jìn)一步論述貝葉斯統(tǒng)計推斷的實(shí)現(xiàn)過程，以貝葉斯方法為工具就公司金融、資產(chǎn)管理等方面的具體問題進(jìn)行了統(tǒng)計推斷。

作者簡介

暫缺《金融風(fēng)險的貝葉斯分析》作者簡介

圖書目錄

目錄
第1章　金融風(fēng)險的基本事實(shí)　1
1.1　“尖峰厚尾”的風(fēng)險數(shù)據(jù)　2
1.2　小樣本與數(shù)據(jù)缺失問題　2
1.3　風(fēng)險預(yù)測需求　2
1.4　不穩(wěn)定的風(fēng)險模型參數(shù)　3
第2章　貝葉斯分析的應(yīng)對策略　5
2.1　理論起源　5
2.2　逆概率解說　6
2.3　貝葉斯先驗(yàn)分布與似然函數(shù)　10
2.4　多元線性回歸的貝葉斯估計　12
第3章　先驗(yàn)分布　15
3.1　如何確定先驗(yàn)分布　15
3.2　共軛Beta分布和二項(xiàng)分布　17
3.3　何時選擇正態(tài)分布　21
3.4　Gamma分布和Inv-Gamma分布　24
3.5　依靠數(shù)據(jù)描述建立先驗(yàn)分布　28
第4章　貝葉斯分析操作　31
4.1　馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法　32
4.2　收斂性診斷　36
4.3　貝葉斯推斷　39
第5章　公司業(yè)績風(fēng)險的不穩(wěn)定參數(shù)　42
5.1　問題描述　43
5.2　變量描述　46
5.3　模型估計　48
5.4　參數(shù)估計結(jié)果　50
第6章　“打新”的收益和風(fēng)險　80
6.1　規(guī)避IPO抑價風(fēng)險　80
6.2　IPO抑價風(fēng)險和預(yù)測因素　84
6.3　變量及模型說明　84
6.4　檢驗(yàn)及貝葉斯估計　87
6.5　貝葉斯估計的結(jié)果和診斷　91
第7章　Copula貝葉斯估計方法　96
7.1　Copula理論　96
7.2　Copula聯(lián)合后驗(yàn)分布　108
第8章　金融系統(tǒng)風(fēng)險的投資標(biāo)度問題　111
8.1　投資標(biāo)度問題概述　111
8.2　基于資本資產(chǎn)定價模型的聯(lián)合后驗(yàn)概率估計　115
8.3　風(fēng)險值的投資標(biāo)度敏感性　124
參考文獻(xiàn)　146