金融衍生產(chǎn)品定價模型及其量化方法研究（計算技術(shù)與編程實現(xiàn)）

第一章 金融隨機過程的基本概念
1．1 利息理論
1．2 隨機過程的概念
1．3 隨機過程的有限維分布和數(shù)字特征
1．4 平穩(wěn)過程
1．5 白噪聲序列
1．6 平穩(wěn)增量過程和獨立增量過程
第二章 Brown運動
2．1 Brown運動的定義
2．2 幾何Brown運動
2．3 歐式期權(quán)定價
第三章 Black-Scholes模型識別
3．1 單一樣本的正態(tài)性檢驗
3．2 兩樣本數(shù)據(jù)的獨立同分布檢驗
3．3 兩樣本數(shù)據(jù)的Moses方差檢驗
3．4 多樣本數(shù)據(jù)的獨立同分布檢驗
3．5 多樣本數(shù)據(jù)的相關(guān)性檢驗
3．6 多樣本數(shù)據(jù)方差的一致性檢驗
第四章 期權(quán)定價的鞅方法
4．1 Brown運動的鞅
4．2 歐式期權(quán)定價的鞅方法
4．3 兩值期權(quán)定價
4．4 兩值期權(quán)案例分析：到期區(qū)間理財產(chǎn)品定價
第五章 期權(quán)定價的隨機模擬方法
5．1 CRR二叉樹模型方法
5．2 CRR三叉樹模型方法
5．3 EQP二叉樹模型方法
5．4 連續(xù)支付紅利情形下的隨機數(shù)模擬方法
5．5 歐式期權(quán)定價的Monte-Carlo模擬方法
5．6 Monte-Carlo的估計精度和有效模擬次數(shù)
第六章 Ito積分以及期權(quán)定價的B-S方程
6．1 Brown運動的二次變差
6．2 簡單函數(shù)和簡單過程
6．3 簡單過程的積分
6．4 Ito積分過程和Ito公式
6．5 期權(quán)定價的B-S方程
6．6 支付紅利情形下的歐式期權(quán)定價問題
6．7 歐式期權(quán)的套期保值策略
第七章 歐貳期權(quán)的有限差分方法
7．1 有限差分近似基礎(chǔ)
7．2 歐式期權(quán)的顯式差分格式
7．3 歐式期權(quán)顯式差分格式的相容性、收斂性和穩(wěn)定性
7．4 兩層差分格式的穩(wěn)定性分析方法
7．5 歐式期權(quán)定價的隱式差分格式
7．6 歐式期權(quán)定價的三層差分格式
7．7 歐式期權(quán)定價的體積有限元方法
……
第八章 美式期權(quán)定價
第九章 跳擴散模型下的期權(quán)定價問題研究
參考文獻