中國(guó)證券市場(chǎng)質(zhì)量及其資本配置

第1章 中國(guó)證券市場(chǎng)質(zhì)量研究——以商品期貨市場(chǎng)為例
1．1 問(wèn)題提出與文獻(xiàn)評(píng)述
1．2 商品期貨市場(chǎng)質(zhì)量指標(biāo)的構(gòu)建
1．3 我國(guó)商品期貨市場(chǎng)質(zhì)量的測(cè)度與分析
1．4 我國(guó)商品期貨市場(chǎng)質(zhì)量的影響因素分析
1．5 結(jié)論與啟示
第2章 中國(guó)期貨市場(chǎng)與股票市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)性及其市場(chǎng)質(zhì)量研究
2．1 問(wèn)題提出與文獻(xiàn)評(píng)述
2．2 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計(jì)特征
2．3 我國(guó)商品期貨市場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)
2．4 我國(guó)商品期貨市場(chǎng)與股票市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)性
2．5 結(jié)論與啟示
第3章 中國(guó)證券市場(chǎng)的流動(dòng)性研究——基于異常波動(dòng)的視角
3．1 問(wèn)題提出與文獻(xiàn)評(píng)述
3．2 期貨市場(chǎng)的相關(guān)概念及其關(guān)系解析
3．3 異常波動(dòng)下期貨市場(chǎng)流動(dòng)性與其決定要素之間關(guān)系建模
3．4 異常波動(dòng)下期貨市場(chǎng)流動(dòng)性與其決定要素的統(tǒng)計(jì)特征
3．5 異常波動(dòng)下期貨市場(chǎng)流動(dòng)性與其決定要素的實(shí)證研究
3．6 結(jié)論與啟示
第4章 中國(guó)證券市場(chǎng)信息反映能力研究——基于風(fēng)險(xiǎn)事件的視角
4．1 問(wèn)題提出與文獻(xiàn)評(píng)述
4．2 能源消息對(duì)燃料油期貨市場(chǎng)的影響路徑分析
4．3 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計(jì)特征
4．4 實(shí)證研究與結(jié)果分析
4．5 結(jié)論與啟示
第5章 中國(guó)證券市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制——基于提前和延遲交易時(shí)段的視角
5．1 問(wèn)題提出與文獻(xiàn)評(píng)述
5．2 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計(jì)特征
5．3 提前和延遲交易時(shí)段的價(jià)格發(fā)現(xiàn)
5．4 價(jià)格發(fā)現(xiàn)中的知情和不知情交易
5．5 知情交易的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理：逆向選擇的解釋
5．6 結(jié)論與啟示
第6章 中國(guó)資本市場(chǎng)的投資組合策略研究
6．1 問(wèn)題提出與文獻(xiàn)評(píng)述
6．2 模型構(gòu)建及估計(jì)方法
6．3 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計(jì)特征
6．4 實(shí)證結(jié)果與分析
6．5 結(jié)論與啟示
……
第7章 中國(guó)資本配置的套利機(jī)制研究
第8章 國(guó)內(nèi)與國(guó)外資本配置及其績(jī)效評(píng)價(jià)
第9章 中國(guó)證券市場(chǎng)的重大風(fēng)險(xiǎn)沖擊效應(yīng)及其套期保值研究
第10章 中國(guó)證券市場(chǎng)跳躍風(fēng)險(xiǎn)的外溢效應(yīng)與投資價(jià)值研究
參考文獻(xiàn)
附錄