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內(nèi)容簡介

　　隨著我國利率市場化改革的不斷深入和存貸款利率上下限的逐步取消，研究我國利率市場化風險定價的理論、方法與應(yīng)用具有重要的理論價值與現(xiàn)實意義。本課題使用較為準確的我國利率市場化風險波動的時間序列數(shù)據(jù)，提出含有機制轉(zhuǎn)換特征的利率水平杠桿-GARCH跳躍模型，對我國利率市場化風險波動的各種動態(tài)特征進行了較為系統(tǒng)的研究。在此基礎(chǔ)上，分析宏觀經(jīng)濟變量對于利率市場化風險波動的作用路徑和調(diào)節(jié)機理，探討債券市場上未反映宏觀風險對于利率市場化風險溢價的影響模式，解釋未反映的實際經(jīng)濟活動和通貨膨脹的沖擊對于市場上遠期利率風險溢價存在的影響，并運用改進的結(jié)構(gòu)化模型研究信用利差風險定價，研究企業(yè)債券信息不對稱程度對于企業(yè)債券信用利差的影響，還比較了各種利率市場化風險波動模型對樣本外數(shù)據(jù)的預(yù)測能力，從而為利率市場化風險管理和資產(chǎn)定價提供了有效的管理工具。

作者簡介

　　吳澤福，華僑大學(xué)工商管理學(xué)院教師。主要研究方向為金融、金融資本、投資、資本市場、利率風險定價、利率期限結(jié)構(gòu)。

圖書目錄

章研究緒論
1．1 研究背景與意義
1．2 研究內(nèi)容和思路
1．3 邏輯框架
1．4 文獻綜述
1．5 研究方法與術(shù)語
第2章利率市場化風險動態(tài)建模
2．1 利率市場化風險動態(tài)建模與估計
2．2 利率市場化風險動態(tài)模型估計問題與方法選擇
2．3 利率市場化風險測度模型擬合
2．4 利率市場化風險動態(tài)特征分析
2．5 本章小結(jié)
第3章利率市場化風險機制轉(zhuǎn)換
3．1 風險機制轉(zhuǎn)換理論與原理
3．2 利率市場化風險多機制轉(zhuǎn)換建模
3．3 利率市場化風險波動機制特征
3．4 本章小結(jié)
第4章利率市場化風險測度模型應(yīng)用
4．1 利率市場化風險預(yù)測方法比較
4．2 利率市場化風險波動預(yù)測
4．3 樣本數(shù)據(jù)與預(yù)測結(jié)果分析
4．4 利率市場化風險管理
4．5 本章小結(jié)
第5章宏觀金融利率風險定價機制
5．1 宏觀金融利率風險理論
5．2 宏觀金融利率風險建模
5．3 利率市場化風險定價機制
5．4 市場利率與通貨膨脹互動機理
5．5 本章小結(jié)
第6章宏觀經(jīng)濟風險反映機制
6．1 未反映宏觀經(jīng)濟風險因素
6．2 未反映宏觀經(jīng)濟風險模型
6．3 模型似然函數(shù)構(gòu)建
6．4 風險溢價度量
6．5 利率遠期期限溢價
6．6 未反映宏觀風險溢價
6．7 樣本外研究
6．8 本章小結(jié)
第7章信用利差風險定價機制
7．1 信用利差風險問題
7．2 信用利差風險研究綜述
7．3 信用利差風險理論
7．4 信用利差風險定價因素
7．5 信用利差定價與信息不確定
7．6 本章小結(jié)
第8章研究結(jié)論與政策建議
8．1 本課題研究的主要結(jié)論
8．2 利率風險管理的啟示與建議
8．3 我國債券市場利率風險管理
8．4 我國利率風險管理的啟示
8．5 研究展望
參考文獻