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內(nèi)容簡介

　　本書是一本學(xué)術(shù)著作，立足國內(nèi)外信用風險管理的*新實踐，運用標準的經(jīng)濟學(xué)方法，在近年來中國經(jīng)濟增速放緩，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓的大背景下，從單一客戶限額、行業(yè)組合管理和集中度三個角度對中國商業(yè)銀行的信用風險管理進行了系統(tǒng)的研究，創(chuàng)新性的設(shè)計了多種優(yōu)化方案，并通過實證檢驗驗證了這些方案能夠優(yōu)化商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)配置，具有良好的應(yīng)用價值，對我國商業(yè)銀行進一步穩(wěn)健經(jīng)營，有效化解風險提供了參考。

作者簡介

　　任秋瀟，1987年生，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、碩士、博士，美國耶魯大學(xué)及倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院訪問學(xué)生。擁有豐富的銀行工作經(jīng)歷及全球視野，曾任中國銀行總行授信管理部經(jīng)理，北京分行海淀支行公司部副主任，倫敦分行公司金融部高級經(jīng)理?，F(xiàn)供職于中國銀行總行授信管理部行業(yè)規(guī)劃研究中心。在《國際金融研究》《金融論壇》《中國金融》等核心期刊發(fā)表十余篇論文。研究成果曾獲中國銀行優(yōu)秀論文獎一等獎di一名，中國銀行優(yōu)秀調(diào)研報告獎，浙江省金融學(xué)會重點研究課題優(yōu)秀獎等各類獎項。

圖書目錄

第一章引言1
一??研究背景1
二??本書的研究目的??方法及邏輯結(jié)構(gòu)4

第二章文獻綜述與本書創(chuàng)新點9
一??文獻綜述9
二??本書創(chuàng)新點28

第三章商業(yè)銀行信用風險的管理實踐32
一??信用風險管理的基本框架32
二??管理思路的發(fā)展與授信限額的設(shè)定35

第四章銀行意愿??企業(yè)還款能力與單一客戶授信限額——基于中國發(fā)債企業(yè)的實證分析40
一??研究設(shè)計與模型設(shè)定41
二??數(shù)據(jù)來源與樣本選擇50
三??實證分析52
四??小結(jié)68

第五章行業(yè)組合管理視角下的信貸優(yōu)化模型設(shè)計與分析70
一??優(yōu)化模型的建模思路與研究設(shè)計72
二??數(shù)據(jù)選取及描述性統(tǒng)計82
三??模型驗證及行業(yè)信貸組合優(yōu)化過程87
四??小結(jié)98

第六章信貸集中度與銀行信用風險水平——基于中國A股16家上市銀行的實證分析100
一??研究假設(shè)與設(shè)計103
二??研究設(shè)計與變量選取106
三??實證分析110
四??小結(jié)118

第七章結(jié)論及展望120
一??本書結(jié)論120
二??政策建議和研究展望121

參考文獻126
后記140