相關性視角下的國家風險研究

目錄
第1章 緒論 1
1.1 國家風險是什么？ 2
1.2 為什么研究國家風險相關性？ 5
1.3 本書結構 6
第2章 國家風險“多尺度—多要素—多主體”相關性研究框架 8
2.1 研究進展與評述 8
2.2 前期研究基礎 14
2.3 研究框架 14
2.4 創(chuàng)新性工作 19
第3章 國家風險多尺度特征識別 22
3.1 引言 22
3.2 模型方法 24
3.3 實證分析 29
3.4 小結 40
第4章 國家風險多要素聯(lián)動分析 42
4.1 引言 42
4.2 模型方法 43
4.3 實證分析 45
4.4 小結 58
第5章 國家風險多主體傳導研究 59
5.1 引言 59
5.2 模型方法 60
5.3 實證分析 64
5.4 小結 85
第6章 考慮油價波動的國家風險評級特征 87
6.1 引言 87
6.2 模型方法 88
6.3 實證分析 93
6.4 小結 104
第7章 考慮風險要素交互作用的國家風險評價 106
7.1 引言 106
7.2 模型方法 107
7.3 實證分析 113
7.4 小結 125
第8章 考慮決策者風險容忍度的國家風險評價 126
8.1 引言 126
8.2 模型方法 128
8.3 實證分析 133
8.4 小結 144
第9章 考慮國家風險的石油進口組合優(yōu)化策略 146
9.1 引言 146
9.2 模型方法 148
9.3 實證分析 152
9.4 小結 169
第10章 總結與展望 171
10.1 本書主要研究工作 171
10.2 本書主要結論 172
10.3 未來研究展望 174
參考文獻 176
附錄 188