再保險契約

第1章 緒論
1．1 研究背景及意義
1．2 選題來源
1．3 文獻綜述
1．4 研究思路與研究內容
1．5 研究方法
1．6 主要創(chuàng)新點
第2章 引入投資的保險公司再保險決策研究
2．1 保險和投資模型設定
2．2 跳躍模型對應的最優(yōu)再保險及投資決策
2．3 擴散近似模型對應的最優(yōu)再保險投資決策
2．4 數值實驗
2．5 本章小結
第3章 外推期望下保險公司再保險決策研究
3．1 外推信念引入及相關模型設定
3．2 最優(yōu)再保險決策問題求解
3．3 數值結果分析
3．4 本章小結
第4章 擴散模型不確定下的穩(wěn)健再保險契約
4．1 穩(wěn)健再保險契約設計
4．2 穩(wěn)健再保險契約求解
4．3 其他情形
4．4 比較靜態(tài)分析
4．5 本章小結
第5章 跳躍模型及再保險人模糊厭惡的穩(wěn)健再保險契約
5．1 委托代理模型設計
5．2 模糊厭惡委托人的穩(wěn)健比例再保險契約
5．3 模糊厭惡委托人的穩(wěn)健超額損失再保險契約
5．4 動態(tài)分析
5．5 本章小結
第6章 跳躍模型及保險人模糊厭惡的穩(wěn)健再保險契約
6．1 委托代理關系
6．2 穩(wěn)健比例再保險契約求解
6．3 穩(wěn)健超額損失再保險契約求解
6．4 靈敏度分析
6．5 本章小結
第7章 總結
附錄A 主持與參與的研究課題
附錄B 第3章 定理相關證明
附錄C 再保險人的效用損失（第5章內容的補充）
參考文獻
后記