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內(nèi)容簡介

　　《金融市場極值風險的理論與實證研究》研究的主線是把極值理論貫穿到單個金融風險測度到投資組合金融風險測度，結(jié)合分位數(shù)回歸模型、改進模型、模型以及極值理論等，嘗試通過組合已有風險價值計量方法建立更為精確的的金融市場風險測度模型。具體的在研究單個金融風險測度時，針對其不足，通過組合能夠擬合金融波動特征的波動模型，然后與極值理論相結(jié)合度量一元極值風險；在研究多元金融風險測度時，考慮金融資產(chǎn)間的非線性、非對稱性特征，通過引入Copula函數(shù)并與極值理論相結(jié)合，從靜態(tài)、動態(tài)兩個方面研究金融資產(chǎn)的相關結(jié)構(gòu)特征，在此基礎上，研究投資組合極值風險測度；在研究風險溢出效應時，通過引入Copula函數(shù)并與極值理論相結(jié)合，構(gòu)建基于框架的金融風險溢出效應模型進行風險測度。

作者簡介

　　張保帥，經(jīng)濟學碩士、管理學博士，美國Valparaiso University訪問學者，現(xiàn)為重慶師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，碩士生導師。研究方向：金融工程及風險管理，在《管理科學學報》《管理工程學報》《國際貿(mào)易問題》等核心期刊上發(fā)表文章20余篇，其中CSSCI收錄13篇，SCI收錄3篇，EI收錄1篇。近年來，主持或參與國家及省部級項目十多項。段俊，管理學博士，重慶師范大學經(jīng)濟與管理學院副教授，碩士生導師。研究方向：風險管理、投融資決策與管理。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 選題背景及研究意義
第二節(jié) 研究方法及研究內(nèi)容
第三節(jié) 相關研究綜述
第四節(jié) 主要特色及創(chuàng)新
第二章金融風險測度的相關理論基礎
第一節(jié) 金融風險測度理論概述
第二節(jié) 極值理論概述
第三節(jié) 小結(jié)
第三章金融波動模型在極值風險測度中的應用
第一節(jié) 金融市場波動特征及模型
第二節(jié) 基于擴展GARCH模型風險測度研究
第三節(jié) 基于厚尾SV模型的極值風險測度
第四節(jié) 小結(jié)
第四章基于Copula理論的極值風險相關性測度研究
第一節(jié) Copula理論及方法介紹
第二節(jié) 基于Copula函數(shù)的金融風險相關性測度指標
第三節(jié) 基于Copula-EVT模型的極值風險相關性分析
第四節(jié) 小結(jié)
第五章基于Copula理論的投資組合極值風險測度研究
第一節(jié) 基于投資組合極值風險測度模型構(gòu)建
第二節(jié) 投資組合極值風險測度實證研究
第三節(jié) 小結(jié)
第六章基于CoVaR模型的金融風險測度研究
第一節(jié) 基于Copula-POT-CoVaR模型風險溢出效應測度
第二節(jié) 基于Copula-GH-CoVaR模型風險溢出效應測度
第三節(jié) 基于Mean-CoVaR模型的投資組合優(yōu)化研究
第四節(jié) 小結(jié)
第七章結(jié)論與展望
第一節(jié) 結(jié)論
第二節(jié) 展望
參考文獻