金融尾部風(fēng)險管理研究

　　受突發(fā)性事件影響，風(fēng)險資產(chǎn)的價格會發(fā)生較大幅度的跳躍和波動，并且跳躍的強(qiáng)度或概率也會隨著時間的推移動態(tài)變化。本書首先構(gòu)建了一個動態(tài)跳躍強(qiáng)度模型，以更好得刻畫突發(fā)事件對資產(chǎn)價格波動率的動態(tài)影響。在此基礎(chǔ)上，我們分析在動態(tài)跳躍風(fēng)險影響下，投資組合風(fēng)險價值VaR的預(yù)測和很優(yōu)投資組合的構(gòu)建問題。本書適合從事風(fēng)險管理和投資組合理論與實證研究的科研人員和實務(wù)工作者參考閱讀。

　　周春陽，上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，男，40歲，金融工程專業(yè)，管理學(xué)博士，副研究員。研究領(lǐng)域：金融工程、風(fēng)險管理與投資組合。在《Journalof Empirical Finance》、《Journal of Futures markets》、《Quantitative Finance》等SSCI期刊發(fā)表多篇論文。