目前，有關(guān)銀行系統(tǒng)性風險的研究主要基于時間維度（銀行體系順周期性）和空間維度（銀行體系中系統(tǒng)性風險的分布）兩個層面，2008年金融危機為研究系統(tǒng)性風險傳染問題提供了很好的參照樣本。系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)（Systemically Important Financial Institutions，SIFIs）在系統(tǒng)性風險生成傳染以及危機轉(zhuǎn)化升級過程中的作用與影響尤為明顯，因此，對SIFIs的監(jiān)管成為2008年金融危機后宏觀審慎監(jiān)管的重要任務(wù)。2008年金融危機后，國際貨幣基金組織（IMF）、國際清算銀行（BIS）巴塞爾銀行監(jiān)督管理委員會（BCBS）、G20金融穩(wěn)定委員會（FSB）以及歐美有關(guān)國家先后對原有金融監(jiān)管體系存在的缺陷提出改革方案，內(nèi)容主要包括制定系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)評估方法、明確系統(tǒng)性風險傳染度量標準以及對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)進行宏觀審慎監(jiān)管等。系統(tǒng)重要性銀行（Systemically Important Banks，SIBs）是銀行業(yè)內(nèi)的系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)，不可否認的是，對系統(tǒng)重要性銀行系統(tǒng)性風險防范及監(jiān)管問題的研究具有復(fù)雜性和多面性，當前我國正處于全面深化改革進程中，國內(nèi)銀行體系改革發(fā)展及風險管理具有自身獨特性。借鑒國際相關(guān)經(jīng)驗，切合自身實際需求，研究開發(fā)國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行（Domestic Systemically Important Banks，D-SIBs）系統(tǒng)性風險度量工具，并構(gòu)建適用有效的宏觀審慎監(jiān)管體系，以加強對國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行系統(tǒng)性風險的監(jiān)管，既是本文的立論依據(jù)，同時也構(gòu)成本文后續(xù)研究的邏輯主線。 關(guān)于國內(nèi)銀行體系改革、銀行風險及監(jiān)管問題的研究，相關(guān)文獻可謂汗牛充棟，已有研究角度不同，分析思路及方法各異。在已有研究文獻的基礎(chǔ)上，本文主要分析國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行識別與宏觀風險傳染監(jiān)管問題，力圖通過本文的研究，為國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行風險傳染問題及政府制定宏觀審慎監(jiān)管政策提供相應(yīng)理論支持并給出政策建議。
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