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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　隨著面板數(shù)據(jù)模型在眾多研究領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，人們開始越來(lái)越關(guān)注面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性問(wèn)題，尤其在最近的20多年里，面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)研究成為國(guó)際數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界研究的熱點(diǎn)。然而，已有研究表明，面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)方法受諸多因素影響，因此，《面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)研究》主要從初始條件視角對(duì)現(xiàn)有部分較為流行的面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)方法進(jìn)行研究分析。《面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)研究》在梳理、總結(jié)已有的面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)以及初始條件對(duì)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)的影響的研究文獻(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)與不足的基礎(chǔ)上，做了進(jìn)一步的研究工作。具體地，先分析了初始條件是如何影響面板數(shù)據(jù)單位根LLC檢驗(yàn)的，并對(duì)面板數(shù)據(jù)單位根IPS檢驗(yàn)功效是否會(huì)受初始條件的影響進(jìn)行了探討；接下來(lái)針對(duì)面板數(shù)據(jù)單位根LLC與IPS檢驗(yàn)的不足之處，基于個(gè)體似然比檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量提出了面板數(shù)據(jù)單位根似然比（LR）檢驗(yàn)，并考察了初始條件是否會(huì)影響面板數(shù)據(jù)單位根似然比LR檢驗(yàn)的功效。此外，在分析了初始條件對(duì)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)勢(shì)的影響之后，也考慮了初始條件是否會(huì)影響面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)水平?！睹姘鍞?shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)研究》的研究工作以理論性質(zhì)的探討為主，主要應(yīng)用了數(shù)理推導(dǎo)和隨機(jī)實(shí)驗(yàn)?zāi)M兩種研究手段，分別考慮不同情形下所對(duì)應(yīng)的漸近性質(zhì)和有限樣本下的檢驗(yàn)勢(shì)和檢驗(yàn)水平，得出若干具有理論意義的結(jié)論。

作者簡(jiǎn)介

　　張華節(jié)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士（研究方向：計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論與應(yīng)用）、企業(yè)管理師資博士后，現(xiàn)任職于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院講師，《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》匿名審稿人。已在《統(tǒng)計(jì)研究》、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》等期刊發(fā)表論文。長(zhǎng)期從事《初、中、不錯(cuò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《面板數(shù)據(jù)與非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)工作。

圖書目錄

１導(dǎo)論／１１?? １研究的問(wèn)題、背景和意義／１１?? １?? １研究的問(wèn)題及背景／１１?? １?? ２研究意義／３１?? ２研究的思路、結(jié)構(gòu)和主要?jiǎng)?chuàng)新／４１?? ２?? １研究思路／４１?? ２?? ２篇章結(jié)構(gòu)／５１?? ２?? ３主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)／６１?? ３研究的不足之處／７２文獻(xiàn)綜述／８２?? １面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)／８２?? １?? １固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)／８２?? １?? ２隨機(jī)系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)／２３２?? ２初始條件對(duì)單位根檢驗(yàn)的影響研究／２４２?? ２?? １初始條件對(duì)時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)的影響研究／２５２?? ２?? ２初始條件對(duì)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)的影響研究／２６２?? ３文獻(xiàn)評(píng)述／２７２面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)研究 ??３初始條件對(duì)固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根ＬＬＣ檢驗(yàn)勢(shì)影響的研究／２９３?? １提出問(wèn)題／２９３?? ２漸近性質(zhì)研究／３０３?? ３有限樣本性質(zhì)分析／３７３?? ３?? １局部漸近勢(shì)研究／３７３?? ３?? ２有限樣本研究／３８３?? ４本章小結(jié)／４２３?? ５本章附錄／４３４初始條件對(duì)固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根ＩＰＳ檢驗(yàn)勢(shì)影響的研究／５０４?? １問(wèn)題提出／５０４?? ２漸近性質(zhì)研究／５１４?? ３有限樣本性質(zhì)分析／５６４?? ３?? １局部漸近勢(shì)研究／５６４?? ３?? ２有限樣本研究／５７４?? ４本章小結(jié)／６１４?? ５本章附錄／６２５固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根似然比（ＬＲ）檢驗(yàn)及初始條件對(duì)其影響的研究／６５５?? １問(wèn)題提出／６５５?? ２面板數(shù)據(jù)單位根似然比（ＬＲ）檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量／６６５?? ３ＬＲ檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量漸近性質(zhì)研究／６９５?? ３?? １漸近性質(zhì)研究／６９５?? ３?? ２初始條件對(duì)ＬＲ檢驗(yàn)影響分析／７３目錄３??５?? ４有限樣本性質(zhì)分析／７４５?? ５本章小結(jié)／７９５?? ６本章附錄／７９６初始條件對(duì)固定系數(shù)與隨機(jī)系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)水平影響的研究／８９６?? １問(wèn)題提出／８９６?? ２固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)水平研究／９１６?? ２?? １原假設(shè)Ｈ０下面板數(shù)據(jù)單位根ＤＦ式ＩＰＳ檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布／９２６?? ２?? ２原假設(shè)Ｈ０下面板數(shù)據(jù)單位根ＤＦ式ＬＬＣ檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布／９５６?? ３隨機(jī)系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)水平研究／９７６?? ４有限樣本性質(zhì)分析／９９６?? ５本章小結(jié)／１０１６?? ５?? １固定系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)小結(jié)／１０１６?? ５?? ２隨機(jī)系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)小結(jié)／１０２６?? ６本章附錄／１０２７結(jié)論與展望／１１２７?? １研究結(jié)論／１１２７?? ２研究展望／１１３參考文獻(xiàn)／１１５致謝／１１９