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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　筆者對(duì)大部分國(guó)債期貨投資交易策略進(jìn)行了深入挖掘，整體思路和風(fēng)格更偏向?qū)崉?wù)操作一些。在國(guó)債期貨的單邊交易、期現(xiàn)交易、跨期價(jià)差交易和收益率曲線交易方面，筆者均總結(jié)了較為完善的投資分析框架，同時(shí)在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步開(kāi)展了一些創(chuàng)造性的研究和探討，比如做空CTD券基差交易有何吸引力、換月移倉(cāng)中多空雙方實(shí)際移倉(cāng)情況究竟如何。本書(shū)的目的是希望盡一點(diǎn)綿薄之力來(lái)幫助讀者更好地參與國(guó)債期貨投資交易，了解各個(gè)投資策略的分析邏輯和框架，知道在特定情況下，應(yīng)該參與國(guó)債期貨的哪些投資策略，以及它們的xingjiabi如何。

作者簡(jiǎn)介

　　徐亮，廈門大學(xué)金融工程碩士，現(xiàn)就職于國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所，擔(dān)任宏觀與固定收益分析師，側(cè)重于大類資產(chǎn)配置、利率及利率衍生品的研究。

圖書(shū)目錄

第一篇　國(guó)債期貨基礎(chǔ)
第一章　國(guó)債期貨合約條款及主要交易交割細(xì)則
第二章　國(guó)債期貨的常見(jiàn)指標(biāo)
第三章　主力合約、CTD券與隱含收益率
第四章　國(guó)債期貨發(fā)展歷程

第二篇　國(guó)債期貨交割流程及交割數(shù)據(jù)分析
第五章　國(guó)債期貨合約的交割流程
第六章　國(guó)債期貨合約的交割結(jié)算及差額補(bǔ)償制度
第七章　國(guó)債期貨交割數(shù)據(jù)分析

第三篇　如何更好地參與國(guó)債期貨單邊交易
第八章　債券分析框架同樣適用于國(guó)債期貨
第九章　國(guó)債期貨如何定價(jià)
第十章　根據(jù)現(xiàn)券利率變化來(lái)判斷國(guó)債期貨價(jià)格
第十一章　根據(jù)成交量和持倉(cāng)量來(lái)分析國(guó)債期貨價(jià)格變化
第十二章　根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析來(lái)預(yù)判國(guó)債期貨短期價(jià)格變化

第四篇　國(guó)債期貨的期現(xiàn)交易
第十三章　國(guó)債期貨基差交易的基本理論
第十四章　如何更好地參與國(guó)債期貨基差交易
第十五章　IRR策略的收益分析及策略建議
第十六章　國(guó)債期貨與國(guó)開(kāi)債的套利
第十七章　國(guó)債期貨的轉(zhuǎn)換期權(quán)測(cè)算
第十八章　國(guó)債期貨的期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易

第五篇　國(guó)債期貨的跨期價(jià)差交易
第十九章　國(guó)債期貨跨期價(jià)差的理論定價(jià)
第二十章　國(guó)債期貨跨期價(jià)差的歷史表現(xiàn)及規(guī)律總結(jié)
第二十一章　國(guó)債期貨換月移倉(cāng)規(guī)律
第二十二章　做多跨期價(jià)差并持券交割策略

第六篇　國(guó)債期貨的收益率曲線交易（跨品種策略）
第二十三章　國(guó)債收益率曲線的歷史回顧及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
第二十四章　國(guó)債收益率曲線的分析框架
第二十五章　國(guó)債期貨的曲線交易實(shí)務(wù)

第七篇　國(guó)債期貨的套期保值
第二十六章　國(guó)債期貨套期保值的動(dòng)機(jī)及“成本”
第二十七章　國(guó)債期貨套保比率的測(cè)算
第二十八章　國(guó)債期貨套保效果的評(píng)估與分析

參考文獻(xiàn)