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內(nèi)容簡介

　　本書基于信息視角的市場交易模型框架，研究融資交易對股價崩盤風(fēng)險的影響。本文分別從融資交易者的交易偏好（投機(jī)型股票還是投資型股票）、交易策略（信息交易還是噪音交易）這兩個角度綜合檢驗(yàn)我國融資交易者的特征。進(jìn)一步地，實(shí)證檢驗(yàn)融資交易活動對標(biāo)的股票信息效率不同方面（“股價信息含量”和“價格調(diào)整速度”）的影響可能存在的差異。在上述研究基礎(chǔ)上，從多個角度檢驗(yàn)融資交易對股價崩盤風(fēng)險的影響途徑，為制定有針對性的監(jiān)管政策提供幫助

作者簡介

　　呂大永，上海立信會計(jì)金融學(xué)院金融科技學(xué)院常任軌講師，主要研究方向?yàn)槲⒂^市場結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)定價實(shí)證、行為金融。2005年至2012年在同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院學(xué)習(xí)，先后獲得學(xué)士、碩士學(xué)位；2013年至2018年在上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院學(xué)習(xí)并獲得博士學(xué)位。在Accounting and Finance、Pacific-Basin Finance Journal、《系統(tǒng)管理學(xué)報(bào)》《經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理》等期刊上發(fā)表多篇SSCI、CSSCI論文。吳文鋒，上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院金融學(xué)教授，副院長，首批國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金項(xiàng)目、首批教育部長江學(xué)者青年項(xiàng)目獲得者。入選2019年《中國經(jīng)濟(jì)學(xué)人》評出的44位改革開放以來中國經(jīng)濟(jì)學(xué)類高被引作者。擔(dān)任China Finance Review International執(zhí)行主編、上海市金融學(xué)會理事、上海市金融工程研究會理事、教育部高等學(xué)校金融學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會委員、上海高校金融學(xué)教學(xué)指導(dǎo)委員會副主任等。

圖書目錄

第1章緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究內(nèi)容與文章結(jié)構(gòu)安排
1.4 主要創(chuàng)新點(diǎn)
第2章文獻(xiàn)綜述
2.1 對融資交易者的持股特征及交易策略的相關(guān)研究
2.2 融資交易對信息效率影響的相關(guān)研究
2.3 融資交易對股價穩(wěn)定性影響的相關(guān)研究
2.4 融資交易對流動性影響的相關(guān)研究
2.5 有關(guān)股價崩盤風(fēng)險的研究
2.6 文獻(xiàn)述評
第3章融資交易標(biāo)的特征：投機(jī)型還是投資型股票
3.1 引言
3.2 研究設(shè)計(jì)
3.3 變量描述性統(tǒng)計(jì)與分組比較分析
3.4 回歸結(jié)果與分析
3.5 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
3.6 本章小結(jié)
第4章融資交易策略：信息交易還是噪聲交易
4.1 引言
4.2 融資交易者基于公司特質(zhì)性信息交易嗎
4.3 融資交易者的交易策略具有噪聲交易特征嗎
4.4 本章小結(jié)
第5章融資交易與信息效率：信息含量還是信息速度
5.1 引言
5.2 研究設(shè)計(jì)
5.3 融資交易制度開通對信息效率影響的實(shí)證結(jié)果分析
5.4 融資交易活動對信息效率影響的實(shí)證結(jié)果分析
5.5 本章小結(jié)
第6章融資交易及其波動對標(biāo)的股價崩盤風(fēng)險的影響
6.1 引言
6.2 相關(guān)理論分析
6.3 研究設(shè)計(jì)
6.4 回歸結(jié)果與分析
6.5 融資交易波動對未來股價波動影響的可能解釋
6.6 進(jìn)一步研究
6.7 本章小結(jié)
第7章融資交易與投資者行為偏差：基于股價前期高點(diǎn)的研究
7.1 引言
7.2 研究設(shè)計(jì)
7.3 實(shí)證及結(jié)果分析
7.4 本章小結(jié)
第8章結(jié)論與展望
8.1 主要研究結(jié)論
8.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
索引