金融經(jīng)濟(jì)學(xué)十講（紀(jì)念版）

代引言：從數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)到數(shù)理金融學(xué)的百年回顧
 
講  金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思想
  1.1  金融經(jīng)濟(jì)學(xué)簡史及其基本文獻(xiàn)
  1.2  數(shù)學(xué)公理化方法及其有關(guān)爭論
  1.3  作者的態(tài)度
  1.4  商（管理）學(xué)院學(xué)生為什么要學(xué)理論金融經(jīng)濟(jì)學(xué)
  1.5  數(shù)學(xué)公理化方法的優(yōu)勢和缺陷
  1.6  怎樣用線性定價法則和無套利假設(shè)進(jìn)行期權(quán)定價
  1.7  一個簡單的投資一消費模型及其與無套利假設(shè)的關(guān)系
  1.8  有關(guān)教材、專著和綜述論文的介紹
  思考與練習(xí)  
  附錄：狂怒的大女子主義者的寓言和股票市場
 
第二講  二期證券市場的基本模型和線性定價法則
  2.1  無不確定性的無套利假設(shè)定價法則
  2.2  帶不確定性的無套利假設(shè)定價法則
  2.3  二期證券市場的基本模型及線性定價法則和隨機(jī)折現(xiàn)因子
  2.4  隨機(jī)折現(xiàn)因子的初步討論，無風(fēng)險證券及其模仿組合
  2.5  收益率超平面和超額收益率子空間
  2.6  由隨機(jī)折現(xiàn)因子理論導(dǎo)出資本資產(chǎn)定價模型和馬科維茨證券組合選擇理論
  2.7  馬科維茨證券組合選擇理論、資本資產(chǎn)定價模型與線性定價法則之間的等價性
  思考與練習(xí)  
  附錄：數(shù)學(xué)預(yù)備知識1
 
第三講  公司財務(wù)的莫迪利阿尼-米勒定理
  3.1  莫迪利阿尼-米勒定理與線性定價法則
  3.2  關(guān)于分紅政策的莫迪利阿尼-米勒定理
  3.3  關(guān)于資本結(jié)構(gòu)的莫迪利阿尼-米勒定理  
  思考與練習(xí)
 
第四講  馬科維茨證券組合選擇理論和資本資產(chǎn)定價模型
  4.1  證券組合的收益率和證券組合選擇問題
  4.2  兩種證券的證券組合選擇問題
  4.3  協(xié)方差矩陣正定的一般情形下的均值一方差證券組合選擇問題的解
  4.4  帶無風(fēng)險證券的均值一方差證券組合選擇問題的解
  4.5  二基金分離定理與資本資產(chǎn)定價模型
  4.6  證券組合選擇理論、資本資產(chǎn)定價模型和隨機(jī)折現(xiàn)因子理論的等價性
  4.7  不允許賣空的均值一方差證券組合選擇問題
  思考與練習(xí)
  附錄1：資本資產(chǎn)定價模型的夏普證明  
  附錄2：數(shù)學(xué)預(yù)備知識2
 
第五講  羅斯的套利定價理論（APT）和資產(chǎn)定價基本定理
  5.1  漸近無套利假設(shè)和羅斯的APT方法
  5.2  多因子模型與隨機(jī)折現(xiàn)因子
  5.3  有限狀態(tài)情況下的資產(chǎn)定價基本定理
  5.4  從阿羅-德布魯證券出發(fā)來考慮資產(chǎn)定價基本定理
  5.5  資產(chǎn)定價基本定理的證明
  5.6  凸集分離定理與資產(chǎn)定價基本定理
  5.7  未定市場的一般經(jīng)濟(jì)均衡和資產(chǎn)定價第二基本定理
  5.8  說明資產(chǎn)定價基本定理的一個簡單例子  
  思考與練習(xí)
附錄：數(shù)學(xué)預(yù)備知識3
 
第六講  馮?諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函數(shù)
  6.1  “圣彼得堡悖論”的討論
  6.2  馮?諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函數(shù)的公理化陳述
  6.3  阿萊悖論和卡尼曼-特韋斯基的研究
  6.4  阿羅-普拉特風(fēng)險厭惡度量
  6.5  若干典型期望效用函數(shù)
  6.6  隨機(jī)占優(yōu)的概念
  思考與練習(xí)
 
第七講  一般經(jīng)濟(jì)均衡與資產(chǎn)定價
  7.1  純交換經(jīng)濟(jì)的數(shù)學(xué)表達(dá)
  7.2  純交換經(jīng)濟(jì)的一般經(jīng)濟(jì)均衡的存在定理
  7.3  金融市場的一般均衡的存在
  7.4  CAPM的均衡定價討論
  7.5  APT的均衡定價討論  
  思考與練習(xí)
 
第八講  布萊克-肖爾斯期權(quán)定價理論
  8.1  布萊克-肖爾斯歐式買入期權(quán)定價公式
  8.2  布萊克-肖爾斯公式的前驅(qū)
  8.3  布萊克-肖爾斯公式的考克斯-羅斯-魯賓斯坦（二叉樹方法）推導(dǎo)
  8.4  一般的有限狀態(tài)多期模型
  8.5  資產(chǎn)定價基本定理的新形式以及鞅的概念
  8.6  更一般的多期模型及其與線性定價法則的聯(lián)系  
  思考與練習(xí)
 
第九講  有效市場理論
  9.1  有效市場的通俗理解和討論
  9.2  有效市場假設(shè)的歷史回顧
  9.3  有效市場的檢驗
  9.4  信息集的一種定義以及理性預(yù)期均衡
  9.5  從理性預(yù)期均衡來看CAPM和APT
  思考與練習(xí)  
  附錄：有效市場假設(shè)的現(xiàn)狀
 
第十講  連續(xù)時間金融學(xué)
  10.1  布朗運動、隨機(jī)分析等的一些啟發(fā)性敘述
  10.2  隨機(jī)分析的進(jìn)一步敘述
  10.3  連續(xù)時間的布萊克-肖爾斯模型和期權(quán)定價公式
  10.4  布萊克-肖爾斯公式原來的推導(dǎo)
  10.5  利率期限結(jié)構(gòu)的連續(xù)時間模型  
  思考與練習(xí)
 
附錄：布萊克-肖爾斯方程的求解
 
結(jié)語
 
后記
 
參考文獻(xiàn)