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基于高頻數(shù)據(jù)的原油期貨價格波動建模與預(yù)測研究

基于高頻數(shù)據(jù)的原油期貨價格波動建模與預(yù)測研究

定　價：￥48.00

作　者： 龔旭
出版社： 廈門大學(xué)出版社
叢編項：
標　簽： 暫缺
ISBN： 9787561576090 出版時間： 2019-10-01 包裝：
開本： 頁數(shù)： 字數(shù)：  

內(nèi)容簡介

　　在對原油期貨價格波動建模的基礎(chǔ)上，進一步構(gòu)建新模型對原油期貨“好”和“壞”價格波動進行預(yù)測。再以5分鐘高頻數(shù)據(jù)為樣本，對以上模型進行樣本內(nèi)和樣本外分析。樣本內(nèi)分析使用OLS方法對模型進行參數(shù)估計；樣本外分析使用滾動窗樣本外預(yù)測方法得到各模型的預(yù)測值，使用MCS檢驗評價各模型的樣本外預(yù)測能力。

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