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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　金融風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為各個(gè)金融機(jī)構(gòu)必備的職能部門(mén)。特別是隨著全球金融一體化不斷發(fā)展深入，金融風(fēng)險(xiǎn)管理愈發(fā)重要，也日趨復(fù)雜。金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）就是在這個(gè)大背景下推出的認(rèn)證考試，F(xiàn)RM現(xiàn) 在已經(jīng)是金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域d級(jí)權(quán)威的國(guó)際認(rèn)證考試。叢書(shū)共分三本，分別是FRM考試第一、二級(jí)考綱內(nèi) 容以及實(shí)際工作所需的金融建模風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)。叢書(shū)將金融風(fēng)險(xiǎn)建模知識(shí)和MATLAB編程有機(jī)地結(jié)合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計(jì)算結(jié)果可視化，幫助讀者理解金融風(fēng)險(xiǎn)建模核心知識(shí)，提高數(shù)學(xué)和編程水平。本書(shū)是本系列圖書(shū)的第一本【FRM（一級(jí)）】，共分12章。第1章介紹MATLAB編程基礎(chǔ)；第2章和第3章在第1章基礎(chǔ)上，講解MATLAB數(shù)據(jù)可視化方案，集中介紹各種二維、三維繪圖命令；第4章開(kāi)始介紹時(shí)間軸、折算、利率、利差等概念；第5章和第6章，用兩章內(nèi)容和讀者探討金融風(fēng)險(xiǎn)建模中幾個(gè)重要的數(shù)學(xué)模塊，比如平面、空間、不等式、數(shù)列、插值、極限、微積分、泰勒展開(kāi)、凸性和方向微分等內(nèi)容。第7、8、9章討論概率統(tǒng)計(jì)的幾個(gè)重要模塊：第7章探討集合概率、排列組合、統(tǒng)計(jì)描述、正態(tài)分布、分位點(diǎn)等概念；第8章探討中心矩、連續(xù)概率分布、離散概率分布、QQ圖、線(xiàn)性相關(guān)和二元正態(tài)分布等內(nèi)容；第9章深入探討統(tǒng)計(jì)概率中的置信區(qū)間、假設(shè)檢驗(yàn)、回歸模型和自相關(guān)這幾個(gè)模塊；第10章以之前數(shù)學(xué)統(tǒng) 計(jì)內(nèi)容為基礎(chǔ)，介紹固定收益金融產(chǎn)品分析；第11章介紹二叉樹(shù)法定價(jià)歐式和美式期權(quán)；第12章以第11 章為基礎(chǔ)，探討9大類(lèi)期權(quán)交易策略。

作者簡(jiǎn)介

　　姜偉生博士，F(xiàn)RM，現(xiàn)就職于MSCI，負(fù)責(zé)為美國(guó)對(duì)沖基金客戶(hù)提供金融分析產(chǎn)品RiskMetricsRiskManager的咨詢(xún)和技術(shù)支持服務(wù)。MATLAB建模實(shí)踐超過(guò)10年。跨領(lǐng)域著作豐富，在語(yǔ)言教育、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域出版中英文圖書(shū)超過(guò)15種。涂升博士，F(xiàn)RM，現(xiàn)就職于CMHC （Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押貸款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企業(yè)），從事金融模型審查與風(fēng)險(xiǎn)管理工作。曾就職于加拿大豐業(yè)銀行，從事IFRS9信用風(fēng)險(xiǎn)模型建模，執(zhí)行監(jiān)管要求的壓力測(cè)試等工作。MATLAB使用時(shí)間超過(guò)10年。

圖書(shū)目錄

目錄

第1章編程基礎(chǔ) 1
1.1 有關(guān)MATLAB 2
1.2 矩陣 8
1.3 基本數(shù)學(xué)運(yùn)算 18
1.4 判斷和邏輯 23
1.5 條件與循環(huán) 25
1.6 函數(shù) 30
第2章數(shù)據(jù)可視化Ⅰ 36
2.1 平面繪圖 38
2.2 線(xiàn)型和標(biāo)記 39
2.3 圖像裝飾 49
2.4 圖像布置 55
2.5 其他二維繪圖函數(shù) 59
2.6 特殊坐標(biāo) 66
第3章數(shù)據(jù)可視化Ⅱ 71
3.1 三維繪圖 73
3.2 其他三維繪圖命令 79
3.3 交點(diǎn)和交線(xiàn) 82
3.4 圖像句柄 86
3.5 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)繪圖 94
3.6 視點(diǎn)與視角 104
第4章價(jià)值與利率 110
4.1 時(shí)間軸和折算 111
4.2 現(xiàn)值和終值 118
4.3 利率 122
4.4 利率期限結(jié)構(gòu) 129
4.5 倫敦銀行同業(yè)拆借利率 133
4.6 利差、價(jià)差 136
第5章數(shù)學(xué)基礎(chǔ)Ⅰ 139
5.1 空間 140
5.2 二維平面 141
5.3 三維空間 151
5.4 不等式圖像 163
5.5 數(shù)列 166
5.6 線(xiàn)性插值 170
第6章數(shù)學(xué)基礎(chǔ)Ⅱ 177
6.1 收斂與發(fā)散 178
6.2 微分 182
6.3 積分 193
6.4 泰勒展開(kāi) 199
6.5 凸性 209
6.6 方向微分 213
第7章統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)Ⅰ 225
7.1 集合概率回顧 227
7.2 排列組合 233
7.3 統(tǒng)計(jì)描述 236
7.4 正態(tài)分布 245
7.5 分位點(diǎn) 253
7.6 硬幣和骰子試驗(yàn) 260
第8章統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)Ⅱ 265
8.1 中心矩 267
8.2 連續(xù)概率分布 273
8.3 離散概率分布 282
8.4 QQ圖 287
8.5 線(xiàn)性相關(guān) 291
8.6 二元正態(tài)分布 300
第9章統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)Ⅲ 310
9.1 置信區(qū)間 312
9.2 整體方差未知 319
9.3 兩個(gè)試驗(yàn) 323
9.4 假設(shè)檢驗(yàn) 329
9.5 簡(jiǎn)單回歸 342
9.6 自相關(guān) 349
第10章固定收益分析 357
10.1 債券介紹 358
10.2 債券價(jià)格 360
10.3 到期收益率 369
10.4 折算 374
10.5 久期 378
10.6 凸率 388
第11章簡(jiǎn)單二叉樹(shù) 393
11.1 期權(quán) 394
11.2 歐式期權(quán)二叉樹(shù) 397
11.3 美式期權(quán) 406
11.4 期權(quán)價(jià)格的上下界 412
11.5 時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值 414
11.6 買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)關(guān)系 423
第12章期權(quán)交易 427
12.1 收益和利潤(rùn)圖像 428
12.2 備兌和保護(hù)性期權(quán) 429
12.3 牛市和熊市價(jià)差套利 433
12.4 蝶式套利 437
12.5 跨式套利 440
12.6 序列和帶式組合 444
12.7 鐵鷹套利 446
12.8 比率價(jià)差 448
12.9 梯式套利 452
尾聲 462
附錄 463