數據分析與量化投資：基于SAS的應用

目 錄

第1篇 基礎篇
第1章 SAS EG基礎界面\t2
1．1 SAS EG菜單\t2
1．2 過程流與項目管理\t6
1．3 小結\t13
第2章 數據分析小工具\t14
2．1 SAS自帶宏語法與本書提供的自帶宏\t15
2．2 直接輸出成Word的報表\t20
2．3 E-mail功能\t23
2．4 每天都要做的工作――排程\t28
2．5 小結\t32
第2篇 數據處理篇
第3章 數據說明\t34
3．1 股票報酬率數據\t34
3．2 財務報表數據\t37
3．3 公司治理數據\t40
3．4 小結\t41
第4章 數據處理宏\t42
4．1 變量轉換宏\t42
4．2 移動窗口描述性統(tǒng)計宏\t47
4．3 領先/滯后宏\t52
4．4 神奇的縮尾宏\t55
4．5 數據缺失處理\t57
4．6 行業(yè)變量的計算\t61
4．7 小結\t64
第3篇 量化投資篇
第5章 常見的投資策略\t66
5．1 規(guī)模投資策略\t66
5．2 價值投資策略\t75
5．3 動能投資策略\t81
5．4 定投\t91
5．5 小結\t94
第6章 Lewellen投資策略\t95
6．1 二維投資策略\t95
6．2 化腐朽為神奇的預測報酬率\t101
6．3 小結\t106
第7章 定價模型和風險套利模型\t107
7．1 定價模型\t107
7．2 風險套利模型\t118
7．3 小結\t126
第4篇 基礎實證篇
第8章 描述性統(tǒng)計與相關分析\t129
8．1 描述性統(tǒng)計表\t129
8．2 相關分析\t134
8．3 描述性統(tǒng)計宏\t137
8．4 小結\t141
第9章 樣本分配趨勢與組合差異性檢定\t142
9．1 樣本分配趨勢\t142
9．2 兩群體差異性檢定\t147
9．3 組合差異性檢定\t148
9．4 小結\t153
第10章 回歸實證\t154
10．1 辨認被解釋變量\t154
10．2 以股利支付進行回歸\t161
10．3 交互作用模型\t173
10．4 中介回歸宏\t178
10．5 小結\t185
第11章 論文實證\t186
11．1 基礎論文宏\t186
11．2 中介論文宏\t195
11．3 調節(jié)論文宏\t202
11．4 小結\t207
第5篇 內生性檢驗篇
第12章 解釋變量內生性的解決之道\t210
12．1 連續(xù)型變量的解決方案\t211
12．2 二元變量的解決方案\t218
12．3 小結\t223
第13章 樣本選擇性問題\t225
13．1 傾向得分匹配\t225
13．2 雙重差分法\t231
13．3 小結\t240