金融數(shù)學(xué)與金融工程實(shí)驗(yàn)教程（第2版 數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)系列教程）

第1章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)1 經(jīng)典假設(shè)條件下線性回歸模型的*小二乘估計(jì)
實(shí)驗(yàn)2 異方差性及其性質(zhì)
實(shí)驗(yàn)3 自相關(guān)性及其性質(zhì)
實(shí)驗(yàn)4 隨機(jī)解釋變量問(wèn)題
實(shí)驗(yàn)5 單位根序列偽回歸
實(shí)驗(yàn)6 非平穩(wěn)序列協(xié)整及誤差修正模型
第2章 金融時(shí)間序列分析實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)7 利用綜合分析的方法對(duì)非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行分析與預(yù)測(cè)
實(shí)驗(yàn)8 利用協(xié)整的方法對(duì)多元時(shí)間序列進(jìn)行分析與預(yù)測(cè)
第3章 投資學(xué)實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)9 構(gòu)造最優(yōu)投資組合
實(shí)驗(yàn)10 CAPM模型與貝塔系數(shù)
第4章 金融衍生品實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)11 套期保值實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)12 歐式期權(quán)定價(jià)實(shí)驗(yàn)
第5章 綜合實(shí)驗(yàn)案例
案例1 基于滬深300股指期貨的ETF套期保值
案例2 股指期貨套期保值實(shí)證分析
案例3 基于趨勢(shì)捕捉的期貨日內(nèi)交易策略
參考文獻(xiàn)