中債估值杯征文活動優(yōu)秀作品集

中債收益率曲線與利率市場化研究系列
中國市場利率形成的微觀結(jié)構(gòu)與演化機制研究／陳禮清 類承曜
政策新聞能改變利率期限結(jié)構(gòu)嗎？——基于中債估值的實證研究／趙宣凱 馮燕 王耀東
收益率曲線與宏觀經(jīng)濟聯(lián)動性研究／陳斯
利率期限結(jié)構(gòu)因子視角下的貨幣政策和銀行風(fēng)險承擔／陳瀚斌
中債收益率曲線與商業(yè)銀行同業(yè)FTP的相關(guān)性分析／俞之瑜 曹克睿 儲舒寧
商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)FTP策略研究——基于市場收益率和流動陸價值量化／于珂 趙潔 杜瑞嶺
關(guān)于平臺債券市場邏輯的思考——外生政策變量的傳導(dǎo)及建議／祖宇
資本投資中國債券市場：現(xiàn)狀、原因、影響和前瞻／謝亞軒
估值定價研究系列
浮息債凈價影響因素判別與基準利率選擇策略研究
——基于VAR與均值回歸模型的實證檢驗／王中 郭棟
中債收益率曲線在政策性金融債券發(fā)行定價中的應(yīng)用研究
——基于向量誤差修正模型的實證檢驗／聶曉曦 王凱
中國含權(quán)債的定價研究及定價誤差修正：基于二叉樹和三叉樹模型／李昂
利用機器學(xué)習(xí)模型與中債估值特征預(yù)測城投債價格反轉(zhuǎn)幅度的研究與應(yīng)用／劉炳堯 陳曉榮 孫文秀 孔亮 李暉
中債收益率曲線在CDS定價中的應(yīng)用研究／段兵 姜棟 劉瑞豐 付建婷
市場隱含評級在有擔保信用債定價上的應(yīng)用／畢成 苗櫪文
基于中債估值對我國銀行間債券市場做市商盈利模式的實證研究／劉菁
信用研究系列
如何用中債市場隱含評級改進信用策略／黃文濤 張君瑞
中債市場隱含評級在信用投資和風(fēng)險識別預(yù)警中的應(yīng)用研究／王婧溢 黃勃
采用GZ利差構(gòu)建的市場隱含評級研究／廖哲文
基于XGBoost／LogistiC算法的信用債違約集成預(yù)測模型研究／周榮喜 彭航 李欣宇 閆宇歆
債券信用風(fēng)險研究——以金融不穩(wěn)定視角／霍建兵 翟悅 張燕 賈稚云 袁玲玲
大數(shù)據(jù)視角下我國城投債風(fēng)險研究——基于多因子模型和KMV模型／吳光明 陳宏衛(wèi) 牛秀起 賴班班 翁宇奇
債券指數(shù)策略研究系列
主動久期管理債券策略指數(shù)實證研究／施紅俊
基于多因子模型的債券指數(shù)構(gòu)建研究／袁志輝 劉志龍
固定收益Smart Beta策略：現(xiàn)狀與啟示／陳懿冰
中債指數(shù)在債券基金中量化策略研究分析／郭甲蕾 韓羽辰
指數(shù)化策略在銀行債券投資中的應(yīng)用研究／王凱 王鵬 孟軻
基于相似歷史情景預(yù)測中債指數(shù)／趙輝
中債指數(shù)在中長期純債公募基金業(yè)績評價中的應(yīng)用／蘇寧