稀疏金融資產(chǎn)管理

第1章 緒論
1．1 金融資產(chǎn)配置與優(yōu)化
1．2 金融投資組合與稀疏優(yōu)化
1．3 幾類典型的資產(chǎn)管理問題
1．4 小結(jié)
第2章 稀疏優(yōu)化模型與算法
2．1 無(wú)約束稀疏優(yōu)化模型與算法
2．2 約束稀疏優(yōu)化通用算法設(shè)計(jì)
2．3 特殊約束下的稀疏優(yōu)化算法
2．4 小結(jié)
第3章 稀疏投資組合選擇
3．1 投資組合選擇
3．2 經(jīng)典的均值方差投資組合選擇
3．3 稀疏投資組合選擇
3．4 稀疏投資組合選擇模型的參數(shù)估計(jì)
3．5 實(shí)證分析
3．6 小結(jié)
第4章 稀疏投資組合調(diào)整
4．1 投資組合調(diào)整
4．2 投資組合調(diào)整模型
4．3 稀疏逆優(yōu)化調(diào)整模型
4．4 稀疏魯棒投資組合調(diào)整
4．5 小結(jié)
第5章 指數(shù)型基金管理一稀疏指數(shù)追蹤
5．1 指數(shù)追蹤問題
5．2 基于分層抽樣的稀疏指數(shù)追蹤
5．3 基于L0的稀疏指數(shù)追蹤
5．4 小結(jié)
第6章 指數(shù)型基金管理一稀疏超越指數(shù)
6．1 超越指數(shù)問題
6．2 稀疏超越指數(shù)
6．3 稀疏隨機(jī)超越指數(shù)
6．4 小結(jié)
第7章 最優(yōu)負(fù)債管理
7．1 負(fù)債問題概述
7．2 最優(yōu)負(fù)債問題的研究現(xiàn)狀
7．3 最優(yōu)負(fù)債問題的模型與算法
7．4 稀疏最優(yōu)負(fù)債模型與算法
7．5 最優(yōu)清算案例
7．6 小結(jié)
第8章 銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
8．1 銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
8．2 銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)模型與概念
8．3 銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的拓展模型
8．4 模型分析與算法設(shè)計(jì)
8．5 實(shí)證分析
8．6 小結(jié)
參考文獻(xiàn)