銀行與風(fēng)險：零起點讀懂銀行風(fēng)險管理

　　關(guān)于風(fēng)險，首先它僅表明未來結(jié)果的不確定性，或者說是未來出現(xiàn)損失的可能性；其次，風(fēng)險只能被管理、轉(zhuǎn)移，而并不能被徹底消除。對于金融機構(gòu)來說，高超的風(fēng)險管理技術(shù)和方法顯得至關(guān)重要，通過駕馭和管理風(fēng)險能夠在跌宕起伏的金融環(huán)境中獲得機遇和收益。也就是說，風(fēng)險并非絕對是壞的，優(yōu)秀的風(fēng)險管理能力，能夠大大增加未來出現(xiàn)有利結(jié)果的可能性。伴隨著對商業(yè)銀行信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等風(fēng)險類型的逐步認識，商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論從發(fā)展脈絡(luò)上大致經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險管理理論、負債風(fēng)險管理理論、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論，最后到以資本管理為主要抓手的全面風(fēng)險管理階段。隨著風(fēng)控技術(shù)的提升，商業(yè)銀行對風(fēng)險識別、計量的能力也越來越精準，同時將風(fēng)險損耗嵌入業(yè)務(wù)收益進行綜合核算的理念，使業(yè)務(wù)效益更加科學(xué)合理，改變了以往風(fēng)險與收益“兩張皮”的現(xiàn)象。當前金融混業(yè)趨勢明顯、利率市場化深入推進、大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展迅猛、全球金融環(huán)境云詭波譎，這些對商業(yè)銀行風(fēng)險管理均提出更高的要求，除不斷優(yōu)化計量工具外，有一些風(fēng)險管理的相關(guān)概念值得更加關(guān)注。一是風(fēng)險管理意識必須植根于全行每一位員工的思維方式，滲透到全行所有業(yè)務(wù)的各個層面、形成人人參與的風(fēng)險管理文化。文化是一項軟實力，絕非虛無縹緲的泛泛之談。商業(yè)銀行各類風(fēng)險關(guān)聯(lián)度高、錯綜復(fù)雜，風(fēng)險管理文化是除制度建設(shè)、系統(tǒng)控制之外最后的道德底線，筑牢扎實風(fēng)險文化，引導(dǎo)全行員工自覺關(guān)注風(fēng)險，從長遠看是管理風(fēng)險的內(nèi)核所在。二是隨著商業(yè)銀行信貸、票據(jù)、供應(yīng)鏈、信用債投資、理財投資等多元化業(yè)務(wù)的開展，對同一客戶及其關(guān)聯(lián)企業(yè)、擔保企業(yè)直接或間接多頭授信的現(xiàn)象日益突出，這就要求商業(yè)銀行能夠有效摸清客戶關(guān)系樹、對各業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險資產(chǎn)加以統(tǒng)一的風(fēng)險測度和控制，避免多頭授信、分散授信，堵塞授信漏洞，防范經(jīng)營風(fēng)險。三是重視利用大數(shù)據(jù)技術(shù)優(yōu)勢實施風(fēng)控。大數(shù)據(jù)風(fēng)控?zé)o論是在采集數(shù)據(jù)的種類和數(shù)量上、數(shù)據(jù)處理的速度上，還是在最終的效果上都遠超傳統(tǒng)型風(fēng)控。商業(yè)銀行通過利用大數(shù)據(jù)技術(shù)完善其風(fēng)控流程，可以降低成本、提高效率、改善用戶體驗，推動普惠金融的發(fā)展，更好地服務(wù)實體經(jīng)濟。風(fēng)控是金融的核心。三位從事金融行業(yè)的年輕人在工作之余，有興趣對銀行風(fēng)險管理加以關(guān)注、認真思考并結(jié)集成《銀行與風(fēng)險：零起點讀懂銀行風(fēng)險管理》，本身就是一件值得肯定的事情。

　　韓正宇，金融風(fēng)險管理師，曾供職于中國光大銀行資產(chǎn)負債管理部，現(xiàn)供職于人保資產(chǎn)管理有限公司公募基金事業(yè)部。王龍民，高級經(jīng)濟師，曾先后供職于中國農(nóng)業(yè)銀行計劃財務(wù)部、資產(chǎn)負債管理部，現(xiàn)供職于中國郵政儲蓄銀行風(fēng)險管理部。黎振宇，曾供職于中國工商銀行產(chǎn)品創(chuàng)新管理部，現(xiàn)供職于中國郵政儲蓄銀行戰(zhàn)略發(fā)展部。