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內(nèi)容簡介

　　究竟什么才是量化投資呢？對金融市場行為設(shè)置合理和可度量的假設(shè)，從而對預(yù)期收益和風(fēng)險在可接受的置信度下做出投資決策。投資決策過程獨立于觀點和情緒（影響個人投資者的重要因素），以及可被任何人在任何時間下復(fù)制（影響基金的重要因素）當有了一組好策略之后，量化投資可以讓投資者只需在特定的、事先計劃好的時點里才參與市場交易?？赡苊恐芑蛎吭虏沤灰滓淮危挥迷俑檲D表和新聞了。它將去除掉絕大多數(shù)的懷疑和情緒，而堅持以長期的視角和合理資金管理的紀律。本書將告訴你如何來實現(xiàn)這些。

作者簡介

　　弗雷德·皮阿德在投身金融市場的之前，在軟件行業(yè)、信息系統(tǒng)咨詢和營銷方面積累了豐富的經(jīng)驗。作為軟件架構(gòu)師，他知道長期工作的事情是簡單的。作為顧問，他熟知各領(lǐng)域的實體經(jīng)濟：能源、銀行、保健、制造和公共管理。他從營銷中學(xué)到，人類群體的行為有時可以被模仿，但從未預(yù)測。進入金融領(lǐng)域之后，他把他以前工作中學(xué)到的東西在投資中付諸實踐，建立了自己的方法策略。 .

圖書目錄

免責(zé)申明
關(guān)于作者
前言
致謝
簡介
一章方法論
關(guān)注簡單的基本原則
1、擇時
2、動量
3、季節(jié)性
4、價值
評估策略
平均收益率
回撤
夏普比率
索提諾比率
凱利準則
不足之處
如何解釋這些標準？
回撤的代價
彌補損失所需的盈利
彌補額外1%回撤所需的額外盈利
工具和要求
數(shù)據(jù)資源
模擬軟件
常用假設(shè)、用語和表述
策略定義
本章小結(jié)
二章擇時
標普500擇時
策略示例
更長的期限
多指數(shù)擇時
由5個美股指數(shù)組成的組合
行業(yè)組合擇時
全球資產(chǎn)組合擇時
個股擇時
結(jié)論
本章小結(jié)
三章動量

四章季節(jié)性模式

五章策略組合

六章基本面量化模型

七章策略設(shè)計

附錄
附錄1：1950年以來的夏季和冬季收益率
附錄2：一種新的量化指標
附錄3：參考書目和資源
參考書目
在線資源
附錄4：支持