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基于分數布朗運動的金融衍生品定價

基于分數布朗運動的金融衍生品定價

定　價：￥28.00

作　者： 黃文禮
出版社： 廈門大學出版社
叢編項： 金融新視野
標　簽： 暫缺

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ISBN： 9787561570869 出版時間： 2018-12-01 包裝： 平裝
開本： 大32開 頁數： 168 字數：  

內容簡介

　　本書假定標的資產服從分數幾何布朗運動，從三個方面討論了Ito型分數金融市場下的期權定價問題，分別是非完備市場中的期權定價問題；隨機利率下的期權定價問題；跳—擴散模型下的期權定價問題，推導出了期權定價的一系列結論，并且將討論的結果應用于兩個結構性金融產品當中，還考慮了結構化模型下的信用風險建模。

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