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內(nèi)容簡介

　　《基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合模型及實證研究》講述了經(jīng)過40年的改革開放，我國的經(jīng)濟取得了巨大的成就。金融市場也日益完善，取得了長足的進步，為實體經(jīng)濟的發(fā)展提供了重要的金融支持。我國金融市場的發(fā)展也帶動了金融機構(gòu)和金融中介的發(fā)展，這些金融機構(gòu)和金融中介為廣大投資者提供了有益的投資咨詢和風(fēng)險管理服務(wù)，在幫助投資者獲得財富增長、控制投資風(fēng)險等方面起到了積極的作用。但是由于我國股票市場建立的時間并不長、市場制度還不完善，存在著諸多的問題，投資者在投資過程中依然面臨著較大的市場風(fēng)險。在我國股票市場上，如何構(gòu)建有效的Alpha投資組合模型，在控制投資風(fēng)險條件下獲得超額收益，成為廣大投資機構(gòu)和投資者所期望解決的問題，也是《基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合模型及實證研究》研究的主要問題。

作者簡介

　　張弘磊，男，長江師范學(xué)院講師，武陵山區(qū)特色資源開發(fā)與利用研究中心研究員，武陵山片區(qū)綠色發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心研究員，管理科學(xué)與工程專業(yè)，管理學(xué)博士。主要研究方向為金融工程、量化投資和金融風(fēng)險管理。近年來，在國際期刊和國內(nèi)核心期刊發(fā)表論文多篇，先后參與了國家社會科學(xué)基金項目和***人文社科項目的相關(guān)研究，主持省部級科研項目多項。目前主要的研究內(nèi)容為：經(jīng)濟政策不確定條件下，基于大類資產(chǎn)輪動的動態(tài)多策略投資組合構(gòu)建方法與實踐。

圖書目錄

章緒論
節(jié) 研究背景
第二節(jié) 問題的提出和研究意義
第三節(jié) 本書的研究內(nèi)容和結(jié)構(gòu)安排
第四節(jié) 本書的研究方法和主要創(chuàng)新點
第二章相關(guān)理論介紹與文獻綜述
節(jié) 前景理論
第二節(jié) Alpha投資理論
第三節(jié) 投資組合理論
第四節(jié) 投資組合風(fēng)險管理方法
第五節(jié) 本章小結(jié)
第三章基于多源信息集成的Alpha資產(chǎn)選擇
節(jié) 引言
第二節(jié) Alpha投資模型
第三節(jié) 基于多源信息集成的Alpha資產(chǎn)選擇
第四節(jié) 實證分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第四章基于動態(tài)前景效用的變權(quán)Alpha投資組合模型
節(jié) 引言
第二節(jié) 投資組合模型
第三節(jié) 變權(quán)Alpha投資組合模型
第四節(jié) 變權(quán)Alpha投資組合風(fēng)險約束
第五節(jié) 基于動態(tài)前景效用的變權(quán)Alpha投資組合模型
第六節(jié) 實證方法
第七節(jié) 本章小結(jié)
第五章基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合套期保值模型
節(jié) 引言
第二節(jié) 套期保值模型
第三節(jié) 基于動態(tài)前景效用的套期保值模型
第四節(jié) 基于動態(tài)前景效用的Alpha投資組合套期保值模型
第五節(jié) 實證分析
第六節(jié) 本章小結(jié)
第六章基于動態(tài)前景效用的多策略集成Alpha投資組合模型
節(jié) 引言
第二節(jié) 多策略集成Alpha投資組合模型
第三節(jié) 基于動態(tài)前景效用的多策略集成Alpha投資組合模型
第四節(jié) 實證分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第七章結(jié)論與展望
節(jié) 全書總結(jié)
第二節(jié) 研究展望
參考文獻
后記