期權定價公式完全指南（第二版）

1 布萊克—斯科爾斯—默頓公式
1.1 布萊克—斯科爾斯—默頓 
1.2 平價與對稱關系
1.3 在布萊克—斯科爾斯—默頓模型之前 
附錄：布萊克—斯科爾斯—默頓PDE
2 布萊克—斯科爾斯—默頓希臘字母
2.1 Delta風險
2.2 Gamma
2.3 Vega
2.4 不同希臘字母的方差 
2,5 波動率—時間希臘字母
2.6 希臘字母Theta
2.7 希臘字母Rho
2.8 概率的希臘字母
2.9 希臘字母的相加
2.10 遠期平值期權估計
2.11 希臘字母的數(shù)值 
2.12 閉式近似解與希臘字母
附錄：求偏導數(shù)
3 美式期權的解析公式
3.1 Barone-Adesi-Whaley近似算法
3.2 Bjerksund-Stensland（1993）近似算法 
3.3 Bjerksund-Stensland（2002）近似算法
3.4 美式認沽—認購期權轉(zhuǎn)換公式
3.5 美式永久期權
4 單一資產(chǎn)奇異期權
4.1 乘數(shù)可變的購買期權
4.2 高管股票期權
4.3 在值狀態(tài)期權
4.4 冪合約和冪期權
4.5 對數(shù)合約
4.6 遠期開始期權
4.7 淡入期權
4.8 棘輪期權
4.9 行權價可重置期權——類
4.10 行權價可重置期權——第二類 
4.11 時間轉(zhuǎn)換期權
4.12 選擇者期權
4.13 復合期權 
4.14 可展期期權
4.15 回望期權
4.16 鏡像期權
4.17 障礙期權
4.18 障礙期權對稱性
4.19 二元期權
4.20 亞式期權
5 雙資產(chǎn)奇異期權
5.1 相對績效差異期權
5.2 乘積期權
5.3 雙資產(chǎn)相關性期權
5.4 資產(chǎn)互換期權
5.5 美式資產(chǎn)互換期權
5.6 復合互換期權
5.7 雙風險資產(chǎn)值期權或者小值期權
5.8 價差期權近似值
5.9 雙資產(chǎn)障礙期權
5.10 部分期限雙資產(chǎn)障礙期權
5.11 Margrabe障礙期權
5.12 離散障礙期權
5.13 雙資產(chǎn)現(xiàn)金或無價值期權
5.14 或差現(xiàn)金或無價值期權
5.15 雙資產(chǎn)平均值小值或值期權
5.16 貨幣轉(zhuǎn)換期權
5.17 雙資產(chǎn)期權的希臘字母
6 布萊克—斯科爾斯—默頓的校準和替代
6.1 考慮延遲結算的BSM模型
6.2 考慮交易日波動率的BSM調(diào)整模型 
6.3 離散對沖
6.4 趨勢市場中的期權定價
6.5 可替代性隨機方法 
6.6 恒定方差彈性
6.7 偏度—峰度模型
6.8 Pascal分布和期權定價
6.9 跳躍—擴散模型
6.10 隨機波動率模型
6.11 方差和波動率互換
6.12 更多信息
7 多叉樹和有限差分法
7.1 二叉樹期權定價
7.2 二叉樹模型的偏度和峰度
7.3 三叉樹模型 
7.4 奇異期權的樹狀模型
7.5 三維的二叉樹模型 
7.6 隱含樹狀模型
7.7 有限差分法 
8 蒙特卡洛模擬
8.1 標準蒙特卡洛模擬
8.2 均值回歸的蒙特卡洛 
8.3 生成偽隨機數(shù) 
8.4 方差縮減技術
8.5 美式期權的蒙特卡洛 
9 支付離散股息的股票期權
9.1 離散現(xiàn)金股息的股票歐式期權
9.2 非重組樹 
9.3 支付已知股息的認購股票期權的布萊克定價方法
9.4 Roll-Geske-Whaley模型　
9.5 支付離散現(xiàn)金股息的基準模型
9.6 支付離散股息率的股票期權 
10 商品和能源期權 
10.1 能源互換／遠期
10.2 能源期權
10.3 Miltersen Schwartz模型
10.4 均值回歸模型 
10.5 季節(jié)性
11 利率衍生品
11.1 遠期利率協(xié)議和貨幣市場工具
11.2 簡單債券數(shù)學
11.3 使用Black-76為利率期權定價
11.4 單因子期限結構模型 
12 波動率和相關性
12.1 歷史波動率 
12.2 隱含波動率 
12.3 資產(chǎn)價格的置信區(qū)間
12.4 一籃子波動率 
12.5 歷史相關性
12.6 隱含相關性
12.7 各類公式
13 分布
13.1 累積正態(tài)分布函數(shù)
13.2 逆累積正態(tài)分布函數(shù)
13.3 二元正態(tài)密度函數(shù)
13.4 三元累積正態(tài)分布函數(shù)
14 一些實用的公式
14.1 插值 
14.2 利率
14.3 風險回報測度 
參考文獻
譯后記