金融市場隨機波動的聯(lián)動性及預警機制研究

　　本項目從金融市場中的隨機波動性特征入手，梳理了解釋金融市場隨機波動的隨機游走假說、有效市場理論、協(xié)同市場假說、分形與混沌市場理論、行為金融理論等主要金融理論。每個理論都從某個角度解釋了金融市場隨機波動的某些現象和部分特征，并建立起了基于理論假設的隨機波動數理模型。本項目歸納了研究金融市場隨機波動主要數理模型及其模型的演化脈絡：從ARMA到GARCH，再到SV模型。重點分析了SV模型的數學原理、假設條件、模型特征、一元與二元模型、估計方法、預測預警等，在此基礎上專門介紹了實現SV模型估計、預測、預警的專門方法——馬爾科夫鏈抽樣方法（MCMC）的基本思想、Gibbs抽樣原理，以及用于MCMC方法的算法軟件WinBUGS的實現路徑。

　　邱冬陽 教授 1970年11月生，管理學博士生 英國加的夫大學商學院（Cardiff Business School，Cardiff University，UK）訪問學者 重慶理工大學經濟與貿易學院副院長 重慶市金融衍生品研究中心研究員 重慶市職業(yè)技能鑒定中心專家組成員 重慶電視臺新財經頻道特約評論員 重慶數量經濟協(xié)會會員 Email： dyqiu@hotmail.com 電話：13896137067 研究領域 研究領域：勞動經濟、投資理財、證券投資、資產評估、資本運作、金融計量、融投資管理、財務管理、風險控制、項目評估等 論文：在《經濟研究》《數量經濟技術經濟研究》《改革》等刊物發(fā)表論文30多篇。 項目：主持過教育部、重慶市社科基金項目等 獲獎：2008年獲得重慶市第六屆社會科學成果一等獎；2009年獲得教育部高等學校優(yōu)秀科研成果人文社科二等獎；曾獲得過全國統(tǒng)計科技進步三等獎 科研項目 主持過教育部、重慶市社科基金項目等，近年主要研究項目有 [1] 負責人，教育部人文社會科學研究項目06JA790120 《基于馬爾科夫蒙特卡羅法（MCMC）的金融市場收益波動性研究――理論、方法與中國實證》，在研。 [2] 負責人，重慶市哲學社會科學規(guī)劃項目－青年項目2006-JJ37，《基于馬爾科夫蒙特卡羅法（MCMC）的金融市場收益波動性研究――來自中國的研究，已結題。 [3]　負責人，重慶市人民政府發(fā)展研究中心，重慶市重大決策咨詢研究課題，2008ZB05，《重慶市公共設施投融資風險控制研究》，在研。 [4]　負責人，重慶市外經委課題，《重慶市外貿行業(yè)風險規(guī)避機制研究》，已結題。